【模块】金字塔”排序“解决方案（图表）版 - 交易策略发布专区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

去年发布了一个金字塔排序解决方案。主要是用通过金字塔的后台tinsort函数，解决实盘排序的问题。但并不完美，留下的遗憾是tinsort为后台函数无法测试。

通过此贴，我们将彻底解决此问题，不再留有遗憾，图表也能方便的进行排序、测试啦!!。

那为什么以前不可以，现在可以了呢?这个得益于金字塔2.93版改进的数组（矩阵）功能。

以往我们图表要做与”排序“相关的策略是个很复杂的过程。比如我们开盘要对10个品种的涨幅进行排序。笨办法是我们通过STKINDI两两比较后，才能得出结果。技术稍高的朋友会采用“冒泡排序”，但依然相当复杂、繁琐，每个品种所对应的排名依然很难获得。

那么现在通过金字塔的改进后的数组功能后，情况是怎么样的？我们为了统一，依然以后台版的例子为例。

描述：开盘后，我们根据KDJ的K值由大到小排序，品种为CU,RU,M,CF,IF，

策略：当交易的品种为CU, CU的排名为第一且无持仓时下单。

首先，我们需要建立数组，然后通过HOD2函数取的排序值。

VARIABLE: X[5]=0;

X[1]:=STKINDI('CU00','KDJ.K',0,6,0);

X[2]:=STKINDI('RU00','KDJ.K',0,6,0);

X[3]:=STKINDI('M00','KDJ.K',0,6,0);

X[4]:=STKINDI('CF00','KDJ.K',0,6,0);

X[5]:=STKINDI('IF00','KDJ.K',0,6,0);

CU排名:HOD2(X,5,X[1]),LINETHICK0;

RU排名:HOD2(X,5,X[2]),LINETHICK0;

M排名:HOD2(X,5,X[3]),LINETHICK0;

CF排名:HOD2(X,5,X[4]),LINETHICK0;

IF排名:HOD2(X,5,X[5]),LINETHICK0;

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：图表排序3.jpg

如上图，我们排序值都求出来了，接下来就简单了。

以CU为例，若CU排序为1，并且无持仓，我们就下单。

IF CU排名=1 and holding=0 then buy(1,1,market);

注：这个范例抛砖引玉，通过新的数组功能，以往很复杂的计算都能很简单的处理了。例如N个值中取最大、最小值。

其次HoD2是从大到小排，反过来从小到大排用Lod2函数。

最后HOD2 LOD2的函数说明读起来不太易理解，主要的参数问题，是在于我代码中用红色表示的部分。

概括的讲，以这次举例是例，5个值排序这个值就选5，是20个这个值就取20。具体说明待下个版本完善。

“排序”后台版：

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=25476&page=2

汇总贴：

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=34055

顶

你不早点写这个模版

这玩意我搞了好多天图片点击可在新窗口打开查看

后来出了LOD2 HOD2 这2个函数才搞定

如果想取得排名第五的KDJ的K值，怎样得到？

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=48494&page=2

这是你关于这个问题的解决方法！最近我也针对你这个解决方案只做了一个策略模型，也是选取8个主力

合约，获取他们固定时间涨跌幅的值，对涨跌幅至进行排序，排序之后获得最大值和最小值，做多最大

值，同时做空最小值对应的合约。那么现在我在编写的过程中遇到了一个问题，我这是一个对冲策略，

到了第二天，我会在开盘后九点过2分钟的时候分别对着两个约合的盈利情况做一个判断，如果说整体

是盈利的，那么我同时将这两个合约同时平仓掉，如果说整体是亏损的，那么我将两个合约同时拿到九点半

，到了九点半不管是亏是赢，都平仓掉。

那么问题是，我需要用穷举法，分别将模型加载到这五个合约的K线图上，举个简单的例子，今天结束做多CU

,做空pta，分别将模型对应加载上去。到了第二天，在做整体判断盈利情况的时候，在CU上，我需要调用pta

开盘后的数据，获得他是亏是赚，在结合自身做比较，如果都是赚的，则马上平仓，如果都是亏的，那么拿到

九点半平仓，我想知道这个过程我该如何实现？

以下是引用Change_1206_在2013-3-30 11:39:41的发言：

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=48494&page=2

这是你关于这个问题的解决方法！最近我也针对你这个解决方案只做了一个策略模型，也是选取8个主力

合约，获取他们固定时间涨跌幅的值，对涨跌幅至进行排序，排序之后获得最大值和最小值，做多最大

值，同时做空最小值对应的合约。那么现在我在编写的过程中遇到了一个问题，我这是一个对冲策略，

到了第二天，我会在开盘后九点过2分钟的时候分别对着两个约合的盈利情况做一个判断，如果说整体

是盈利的，那么我同时将这两个合约同时平仓掉，如果说整体是亏损的，那么我将两个合约同时拿到九点半

，到了九点半不管是亏是赢，都平仓掉。

那么问题是，我需要用穷举法，分别将模型加载到这五个合约的K线图上，举个简单的例子，今天结束做多CU

,做空pta，分别将模型对应加载上去。到了第二天，在做整体判断盈利情况的时候，在CU上，我需要调用pta

开盘后的数据，获得他是亏是赚，在结合自身做比较，如果都是赚的，则马上平仓，如果都是亏的，那么拿到

九点半平仓，我想知道这个过程我该如何实现？

1、使用stkindi函数引用

2、使用全局变量EXTGBDATA、EXTGBDATASET记录（适用于整个金字塔）

[此贴子已经被作者于2013-3-30 19:56:17编辑过]

好帖，强大，顶！

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