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主题:【模块】金字塔”排序“解决方案(图表)版

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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等级:黑侠 帖子:776 积分:1987 威望:0 精华:0 注册:2012/9/8 17:55:29
  发帖心情 Post By:2013/3/30 11:39:41 [显示全部帖子]

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=48494&page=2
这是你关于这个问题的解决方法!最近我也针对你这个解决方案只做了一个策略模型,也是选取8个主力
合约,获取他们固定时间涨跌幅的值,对涨跌幅至进行排序,排序之后获得最大值和最小值,做多最大
值,同时做空最小值对应的合约。那么现在我在编写的过程中遇到了一个问题,我这是一个对冲策略,
到了第二天,我会在开盘后九点过2分钟的时候分别对着两个约合的盈利情况做一个判断,如果说整体
是盈利的,那么我同时将这两个合约同时平仓掉,如果说整体是亏损的,那么我将两个合约同时拿到九点半
,到了九点半不管是亏是赢,都平仓掉。
那么问题是,我需要用穷举法,分别将模型加载到这五个合约的K线图上,举个简单的例子,今天结束做多CU 
,做空pta,分别将模型对应加载上去。到了第二天,在做整体判断盈利情况的时候,在CU上,我需要调用pta
开盘后的数据,获得他是亏是赚,在结合自身做比较,如果都是赚的,则马上平仓,如果都是亏的,那么拿到
九点半平仓,我想知道这个过程我该如何实现?

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