主题：为何相同策略会有不会的测试结果？

如题所问，为何相同策略会有不同的测试结果？

同一个策略，程序代码完全复制（不会漏掉语句，用了word的全选、复制、黏贴），测试的对象都是【股指指数】，级别都是5分钟图，测试时间段都一样都是2010.04.16-2013.01.28；测试的各项包括出场规则选收盘价、费用等都一样，仓位都在公式里定好了，由于代码完全复制仓位也一样，分别在两台电脑上做的测试，为何结果会不一样，一个最大回撤20.3%，年化收益率102%，另一个最大回撤12%，年化收益率96%，这是为什么呢?

公式，费率，数据，设定，周期，等等各种因素除了两台电脑上的K线数据对比没做过外，都检查过了，由于一台是公司的办公电脑，一台是家里的个人电脑，我都是上周五直接把公司电脑里的策略代码复制到word文档发到自己邮箱，然后再拷贝到家里个人电脑里的金字塔策略上的，各测试因素检查过了，就差数据了。我怀疑是不是数据问题，如果是数据问题那就不是我们软件使用者问题了。今早我担心是不是哪里出错了，就打开了邮箱从原来的word里从新把公司电脑金字塔里策略的代码换掉，结果是一样的，这就奇怪了，说明代码没有问题。

我比较笨，请问如何删除本地数据？

按照你说的方法把data删除了，然后重新启动金字塔它自动生成新的data文件，我再补充一下数据，在新的测试结果中，交易次数和最大回撤和在家里个人电脑测的是一样了（20%），但是年化收益率就跟102%和96%都不同了，是87.77%，