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{现价减0.2买开仓1手，或现价加0.2卖开仓1手；

//平仓再交易

1、如果买开仓已实际成交，则同时委托卖平挂单，按买开价位加2个点挂单卖平，并同时挂单卖开仓1手，要求时间在14点58分之前有效；
2、如果买开仓已实际成交，遇到亏损，则买开价位减现价大于等于3个点时，以现价指定价委托卖平挂单，并同时再卖开仓1手，要求时间在14点58分之前有效；
3、如果买开仓现在亏损，又遇急行情没能按上面指定价止损成交，当买开价位减现价大于等于4个点时，启动连续追价功能，全部市价卖平，并同时再卖开仓1手，时间要求同上；

4、如果卖开仓已实际成交，则同时委托买平挂单，按卖开价位减2个点挂单买平，并同时挂单买开仓1手，要求时间在14点58分之前有效；
5、如果卖开仓已实际成交，遇到亏损，则现价减卖开价位大于等于3个点时，以现价指定价委托买平挂单，并同时再买开仓1手，要求时间在14点58分之前有效；
6、如果卖开仓现在亏损，又遇急行情没能按上面指定价止损成交，当现价减卖开价位大于等于4个点时，启动连续追价功能，全部市价买平，并同时再买开仓1手，时间要求同上；

//尾市全平

时间到14点58分之后，全部平仓；

//备注

1、程序委托，均按照开仓后同时立即发出止盈委托，指定价挂单止盈，遇到亏损时，现价走出后发出委托止损，具体以指定价和连续追价二种价格方式进行（当遇急行情，指定价不能成交时，采用连续追价）；

2、程序以先开仓，后平仓再开仓，再平仓的顺序，有条不紊地下达委托，绝不能只发出委托，不管实际持仓成交没有；。

3、程序周期在TICK或1秒周期内运行。}

我自己编写的代码模拟测试就是有问题，代码如下：

GLOBALVARIABLE:lsbuy=0,lsbuyshort=0,kg=0,kcd=dd,kck=not(dd),times=0,REFHOLD=0;

REFHOLD:=REF(HOLDING,1);

if time-times>p1 and REFHOLD=0 then begin
kg:=0;
end
if kg=0 then begin
lsbuy:=c-0.2;
lsbuyshort:=c+0.2;
times:=time;
kg:=1;
end

if REFHOLD=0 and time>=091600 and kcd=0 then begin
开多:BUY(1,1,limitr,lsbuy);

end

if REFHOLD=0 and time>=091600 and kck=0 then begin
buyshort(1,1,limit,lsbuyshort);

end

if time<145800 then begin
//---------------------------------
if REFHOLD>0 then begin
kcd:=1;
sell(1,1,limit,lsbuy+2);
sell(lsbuy-c>=3,1,limit,c);
sell(lsbuy-c>=4,1,limit,c-100);

if REFHOLD=0 then begin
kck:=0;
kg:=0;
end
end

//------------------------------------

if REFHOLD<0 then begin
kck:=1;
sellshort(1,1,limit,lsbuy-2);
sellshort(c-lsbuyshort>=3,1,limit,c);
sellshort(lsbuyshort>=4,1,limit,c+100);
if REFHOLD=0 then begin
kcd:=0;
kg:=0;
end
end

end

if time>145800 THEN BEGIN
sell(1,0);
sellshort(1,0);
kg:=0;
end

参数：p1:60

dd：1

求帮忙~~~~~~~~~~~~~~~

1、根据这个策略的情况必须支持后台以上的版本，图表实现不了。

2、tick级别？股指1天的tick是32400个。中金所规定的撤单次数超过100次就违规了。根据你这个策略，挂单——撤单——追单。天天期货公司要打你电话咯。

3、这个高频策略，理论上或许是挣钱的，实际因流动性的问题，实盘几乎不可能实现。奉劝楼主不要浪费时间。

这种策略我写过，让同学用C++基于CTP接口写的，理论上赚钱，实盘几乎是不可能的，主要是流动性问题

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