全自动交易故障报告 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

金字塔全自动交易问题,故障.

坏境:

1 最版本免费版的模拟账号

2 一个框架下8个窗口,分别是8个不同的品种,均采用5分钟周期.

3 8个品种使用同一个策略文件mytest,见后面策略文件代码.

4 启动图标程式化交易,固定时间间隔 1秒信号消失次周期自动恢复持仓锁定画面所有品种没有选择高频

5 CPU I7 3730 使用率9%左右,其中winstock使用率2-4%,内存8G,有足够剩余内存,win7系统.

故障现象:

1 交易输出P3不是连续的跳动,而是存在跳帧.有时跳3,4秒.即程序有可能无法保证每秒中执行一次;

2 策略文件中的限制理论上每个品种只有1手持仓,但实际上有2,3,4,5手的都有.

3 策略文件中的限制,理论上每个品种委托时间的秒数应该是56,但实际上多数在58秒,57秒,偶尔有56秒.

说明:

该策略文件目的旨在对同时交易多个品种,实现全自动交易,指令发出时间仅限于K线结束前N秒,发出的价格为当前的对手价,并且能够在指令发出后K线结束前的N秒内信号消失能够起到校验作用,同时希望可以设定几秒未成交自动撤单追价的功能,确保实际交易和理论的完全一致(在牺牲一些点位的基础上,等待修正同步前允许存在几秒的偏差).

交易策略代码如下:

//交易手数：

tn:=1;

//持续下单次数

cx:=1;

//提前下单量（秒）

xd:=5;

//交易时间区间

p1:=time>091500 and time<=144500;

p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);

p3:time0-timetot0(p2)linethick0;

IF P3<XD THEN

BEGIN

if C>o then

sellshort(holding<0,0,thisclose);//p3<=xd 表是一根k线走完前xd秒开始下单

if c<o then

sell(holding>0,0,thisclose);

if c<o then

buyshort(holding=0,tn,thisclose);

if c>o then

buy(holding=0,tn,thisclose);

END

{

平空:SELLSHORT(PK,20%,THISCLOSE); //平空信号

开多:BUY(KD AND HOLDING=0,20%,THISCLOSE); //开多信号

平多:SELL(PD,20%,THISCLOSE); //平多信号

开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,20%,THISCLOSE); //开空信号

}

//信号语句排列规则——先平后开

//“费率设置”按钮——用于合理设置模型“费率”，以便在图形上正确输出如下帐户信息：

持仓:holding,linethick0;

资产:asset,noaxis;

可用现金:cash(0),linethick0;

主题：全自动交易故障报告