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主题：tick数据交易问题
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等级：黑侠 帖子：776 积分：1987 威望：0 精华：0 注册：2012/9/8 17:55:29 		tick数据交易问题  发帖心情 Post By：2013/1/10 14:18:01    Post IP：183.26.133.63[显示全部帖子]

基于tick数据写过一个模型，一个tick数据为一个周期，那么在这个tick数据出来后，首先要做一个判断，如果判断条件成功，那么在同时在当前tick数据下单。你们认为这个可能实现吗？因为tick数据就一笔数据，做完判断再去下单，在当前tick数据处还可能成交吗？我现在这里是显示是成交了，但是由于速度太快，我根本不可能看清楚，这里的成交是不是不是当前tick数据的，而是下根tick数据的呀？

这方面的技术问题希望能够给我一些详细的解释。或者其他基于tick数据上的指导和建议，谢谢。
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以下是引用RogarZ在2013-1-10 14:39:31的发言：
不一定能成交的，基于tick的下单，至少要有买1 买2 卖1 卖2  4档行情，需要考虑挂单、市场流动性问题。即使你下单。不一定有单子给你。
而且网络从交易所到本地，再返回是有延迟的。普通投资者只存在理论赚钱的可能性。

就是一手一手也应该有问题吧！就这样的情况下，模拟交易和实盘交易这方面最大的区别在哪里？
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以下是引用jinzhe在2013-1-10 15:16:31的发言：

模拟是交易价格合理一定成交，而且是立即成交，不需要撮合

但是实盘交易不是

也就是说对于超高频的模型（我的意思是基于tick数据的，一天交易不低于2000次的，单一品种），模拟交易时检测不出效果的，必须通过实盘才能得出正确的结果？
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