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RogarZ

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等级：超级版主帖子：3534 积分：10003 威望：0 精华：5 注册：2012/5/25 0:00:01

Post By：2013/1/10 14:39:31 Post IP：116.231.119.237[显示全部帖子]

不一定能成交的，基于tick的下单，至少要有买1 买2 卖1 卖2 4档行情，需要考虑挂单、市场流动性问题。即使你下单。不一定有单子给你。

而且网络从交易所到本地，再返回是有延迟的。普通投资者只存在理论赚钱的可能性。

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Post By：2013/1/10 16:12:04 Post IP：116.231.125.199[显示全部帖子]

以下是引用Change_1206_在2013-1-10 15:46:25的发言：

也就是说对于超高频的模型（我的意思是基于tick数据的，一天交易不低于2000次的，单一品种），模拟交易时检测不出效果的，必须通过实盘才能得出正确的结果？

我之前讲了你至少需要考虑2档行情，考虑挂单的情况。

这个个性化的测试，首先，需要有数据，普通的tick数据还没用，因为没多档数据。

其次，除非自己有IT写，普通的软件没这个功能。（也没多档行情数据）

高频的投入会很大。抢单不容易啊

[此贴子已经被作者于2013-1-10 16:12:14编辑过]

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