主题：[求助] 这样的策略模型如何编写呢？

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首先，股票不能开空

 

你要开空就得在期货上操作

 

其次 如果有100只合约，那么楼主要开 0.01手的单？

 

下面是公式

//1，在日线收盘前15分钟，符合条件1，即进行买多开仓，符合条件2即卖空开仓，假设总共有N只股票（去除涨停板，包括ST）符合条件，则每只股票开1/N仓位；

//2，T+1日，符合条件3即平仓P%仓位，符合条件4即平仓Q%仓位，收盘前15分钟剩余仓位全部平仓

t1:=tbuyholding;

t2:=tsellholding;

if time>=144500 and 条件1 then

tbuy(tholding=0,1/n,mkt);

extgbdataset('date_1',date);

end

if time>=144500 and 条件2 then

tbuyshort(tholding=0,1/n,mkt);

extgbdataset('date_2',date);

end

 

if extgbdata('date_1')=date-1 and 条件3 then tsell(1,p%*t1,lmt,c,0);

if extgbdata('date_2')=date-1 and 条件3 then tsellshort(1,p%*t2,lmt,c,0);

 

if extgbdata('date_1')=date-1 and 条件4 then tsell(1,q%*t1,lmt,c,0);

if extgbdata('date_2')=date-1 and 条件4 then tsellshort(1,q%*t2,lmt,c,0);

 

如果要计算一个市场下各个合约的情况，参考用自定义数据来处理

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http://www.weistock.com/WeisoftHelp/zidingyishuju.htm