主题：[原创]对如何最大限度地接近实盘测试发表一下自己的一点心得

最近看到大家在讨论如何最大限度地接近实盘测试，自己也刚好在想这个问题。在这里发表一个愚见，抛砖引玉

假设是某交易系统，用5周期均线上下穿越30周期均线进行买卖，用于15分钟图。

连续图上的主力合约换月的时候，系统的买卖合约也跟着换月

思路：首先找出主力合约，其次在相应的合约上产生信号、并换月。

实例和说明如下：（不保证完整）

vol00:="if00$vol#day";
vol01:="if01$vol#day";
vol02:="if02$vol#day";
vol03:="if03$vol#day";
vol04:="if04$vol#day";
vol05:="if05$vol#day";
vol06:="if06$vol#day";
vol07:="if07$vol#day";
vol08:="if08$vol#day";
vol09:="if09$vol#day";
vol10:="if10$vol#day";
vol11:="if11$vol#day";
vol12:="if12$vol#day";
n:=if(vol00=vol01,'if01',if(vol00=vol02,'if02',if(vol00=vol03,'if03',if(vol00=vol04,'if04',if(vol00=vol05,'if05',if(vol00=vol06,'if06',if(vol00=vol07,'if07',if(vol00=vol08,'if08',if(vol00=vol09,'if09',if(vol00=vol10,'if10',if(vol00=vol11,'if11',if(vol00=vol12,'if12','ru00'))))))))))));//用成交量判断相应的主力合约
ma5:stkindi(n,'ma.ma1',0,3);//调用相应合约的5周期均线
ma30:stkindi(n,'ma.ma3',0,3);//调用相应合约的30周期均线
n1:=refx(n,1);//判断换月的时候用的
n2:=ref(n,1);
sell((ma5<ma30 or stricmp(n，n1)<>0) and holding>0,1,thisclose);//死叉或者即将换月的时候，就平仓
sellshort((ma5>ma30 or stricmp(n，n1)<>0) and holding<0,1,thisclose);
buy(ma5>ma30 and holding=0 and stricmp(stklabel,n1)=0,1,thisclose);//条件成立，而且下一根K线图依然是主力合约，就发出信号。
buyshort(ma5<ma30 and stricmp(stklabel,n1)=0 and holding=0,1,thisclose);

以上探讨，在测试的时候，要把所有的股指合约都选择上。系统会自动判断哪段时间买卖哪个合约的。

你的思路应该可以实现。方法是判断出主力合约。然后在该合约上做相应的下单操作，平调非主力合约的所有仓位。

没有逐周期权限了，还没购买呢。不能调试。你自己试试