主题：走完K线模式下，每天的最后一根K线有开平仓信号如何处理？

      如果我的系统是基于30分钟周期的，而且是做的收盘价。

      在走完K线模式下，盘中的其它时间都问题不大，K线一走完就在下个K线的刚开始时发出单成交，基本和前个K线的收盘价差不多，滑移价差不大。

问题是：在日收盘（15：00），也就是在当天的最后一根K线发出开平仓信号时，如果等它走完，发出的单就是废单。我实盘测试了，根本就没有单发出，而是第二天一开盘8：59才发的。

      大家都知道，这根线在一天中却是最重要的，因为有可能面临的是第二天的大幅跳空。

      所以我想问，这种情况如何解决？

      如果临收盘时用手工操作，确实可以做，但对于全自动交易来说总有点不足；是否可以写一个IF语句来判断如果最后一根K线有开平仓信号，在

14:59:50发出开平仓单，使其尽量接近收盘价。

谢谢楼上的回复。

只是如此一来，将增加很多不必要的麻烦：

1、  一个策略要分成几个分别设置，如果公式比较大则对电脑的内存和CPU增加了几倍的要求。如果再增加一个另外的策略，又要分成几部分，顶配的电脑可能也应付不过来。

2、  仓位管理会造成不连续，分开策略开平的仓位不会计算到原始策略中去，会出现重复开平仓，稍有不慎就会造成仓量的错误。而且在设置监控品种、开平仓手数时要完全相同，更换一个合约时要同时修改多个地方，一个地方没照顾到，又会出现错误。

3、  对于第二天重复开平仓，设置9：01也是不行的，金字塔会把9：30之前的这根K线做为前收盘15：00的下一根，如果15：00有信号，在9：01～9：30这时间段中任何时候启动自动交易都会开平仓。如果设置成9：31，前一天15：00的信号会滤过，但是当天9：30分的信号也会被滤过。总之太复杂了，可能比手工操作还要麻烦。

如此一来，这样的全自动交易岂不是太繁琐了？

昨天，我想了很久，终于想到了一个方法，这也是得益于王锋的指点，同时也需要金字塔软件人员的配合。方法是：在K线走完模式下，金字塔系统内置交易时间的最后一分钟为强制轮询模式即商品期货14：59：00、股指期货15：14：00后为强制固定轮询；或者是在程式化交易设置的“走完一根K线之后”增加一个复选框“强制最后1分钟（50S、40S、30S、20S可任选）采用固定轮询模式”。这样一来，15：00前的开平仓信号则可完美解决，也就没有了重复开平仓的问题，也不需要把一个策略分成几个了。而且这对于金字塔的软件开发高手来说，应该也不成问题。

热切盼望在下一版升级的金字塔，能把这个问题解决。我想，只要做过夜单的期友们应该都会遇到这个问题，不能把金字塔的全自动交易局限在日内的全自动上，这会束缚金字塔的发展壮大。

楼上的思路有点意思。

我的理解就是：在固定轮询模式下，在K线时间不是15：00那一根时，上一周期出现信号，本周期开盘下单，就相当于K线走完模式。因此在出信号的周期K线上不会下单，就避免了轮询模式下信号出现又消失的问题。

      这就解决了15：00以前K线按接近收盘价交易的目的。

      而在15:00那根K线和currenttime>145930 时，见信号就下单，就解决了收盘K线的开平仓问题。关于出现信号出现又消失的情况，在最后30秒是很难出现的，这已经最接近收盘价了。

谢谢了，明天试一下。

今天上午用图表程式交易1分钟图选择固定时间20秒实盘测试了一下，果然不错。和K线走完模式差不多，都是新一周期刚开始时下的单。  15：00的要等到下午看有信号没，才能知道了。

2010-12-21 14:59:39
     : zn1104 - 已报单 1 价格:19140 开 买

2010-12-21 14:59:41
     : zn1104 - 已成交 1 价格:19140 开 买

15:00的开仓信号完成得很漂亮，真的很感谢Leevolvo朋友。