主题：我的实盘模型

6个模型组合历史测试，仓位50%，滑差和费用万三，保证金14%，最大回撤11.96%，年收益：269%，胜率：47.7%，

6个模型总交易次数：2941次，

 

此主题相关图片如下：lmxzhzjt.jpg

实盘从2012年12月3日正式开始，初始资金65万，到12月31日增长到89.5万，收益率37%，见下图：

 

此主题相关图片如下：hexunzijintu.jpg

这个实盘账户准备运作三年，预期年收益率200%以上，第一年做到200万就知足了，目前参与了和讯的实盘比赛。

习惯用百分比测试，可以反映出整体回撤幅度，而且在资金增长后我会加仓，始终维持一个固定比例的仓位，利用程序化盈利的稳健性，在风险可控的前提下实现资金的复利增长，用百分比测试还有一个好处，就是对后来进入的客户很公平，后进入的客户和我的账户所面对的风险都是一样的。

程序化交易贵在坚持，不管行情好坏，我会坚定的走下去。

实盘账户每日净值：http://ph.futures.hexun.com/user/12733

回撤太大，达到30%，停止展示，回撤原因是仓位太重，几乎满仓，有几个模型同时回撤，组合不但没降低风险，反而风险叠加，

 

其实回撤大不是大问题，只要控制仓位，坚持下来就会迎来黎明，

 

做程序化最怕的就是模型失效，你越坚持，损失越大，除了不断减仓，直到停止操作，

解决的办法只有做多策略，多品种，多周期组合，但组合就要求资金要比较大，

比如股指一手保证金10万，一般组合要10个以上的策略，账户资金至少需要200万，才能将将风险控制在20%以内。

 

 

 

近期在闭关自修，潜心研究新的方法，目前已经开发出新的模型，比原来的更好更完善。

 

 

 

              测试报告：滑差：3个价位，180元，单边，手续费按交易所计算，100万资金一手测试。

 

        测试品种:          股指连续

          净利润:      1,299,938.25          净利润率:           129.99%

          总盈利:      3,262,202.00            总亏损:     -1,962,269.25

 

        交易次数:            1223次              胜率:            48.00%

    年均交易次数:          398.92次         盈/亏次数:           587/636

 

    多头交易次数:               602      空头交易次数:               621

    多头盈利次数:               274      空头盈利次数:               313

        多头胜率:            45.51%          空头胜率:            50.40%

      多头盈亏比:              0.84        空头盈亏比:              1.02

 

    最大单次盈利:  3.89%(31,877.36)     最大单次亏损:-1.09%(-10,608.42)

        平均盈利:          5,557.41          平均亏损:         -3,085.33

    所有平均利润:          1,062.91     均盈利/均亏损:              1.80

 

    最大连盈次数:                11      最大连亏次数:                11

    最大连盈幅度:  6.42%(64,173.13)      最大连亏幅度:-3.44%(-45,163.73)

盈利交易平均周期:             45.91  亏损交易平均周期:             20.48

  交易平均周期数:             32.69          盈利系数:             -0.04

          夏普率:            0.1960           MAR比率:             5.94%

 

    最大浮动盈利:  4.67%(40,478.25)     最大浮动亏损:-3.71%(-37,765.58)

    最大回撤幅度:  5.25%(69,650.63)     最大回撤时间:2011/01/12 13:54:00

 

        初始投入:         1,000,000          最大投入:         1,082,427

        年回报率:    31.22%(1119天)      年有效回报率:            29.35%

简单买入持有回报:           -26.95%  买入持有年回报率:            -9.74%

 

        总交易额:      6,762,289.50            交易费:         50,717.03

     交易费/利润:              0.04      融资、券费用:               .00

 

        测试时间: 2010/04/16 -- 2013/05/09  共1119天

      测试周期数:            100775

        平均仓位:             7.85%          最大仓位:            14.21%

      平均持仓量:              1.00        最大持仓量:              1.00

      无仓周期数:             60798      无仓周期比例:              0.60

    最长无仓周期:               597      平均无仓周期:              81.3

 

 

---------------------按月收益率统计(日期 资产收益金额 收益百分比)-------------------

      10/04      1,081,790.75              81,790.75                8.18%

      10/05      1,099,105.00              17,314.25                1.60%

      10/06      1,157,707.00              58,602.00                5.33%

      10/07      1,200,641.13              42,934.13                3.71%

      10/08      1,253,321.63              52,680.50                4.39%

      10/09      1,273,425.50              20,103.88                1.60%

      10/10      1,310,840.00              37,414.50                2.94%

      10/11      1,308,419.50              -2,420.50               -0.18%

      10/12      1,284,294.25             -24,125.25               -1.84%

      11/01      1,289,497.25               5,203.00                0.41%

      11/02      1,314,470.38              24,973.13                1.94%

      11/03      1,329,516.63              15,046.25                1.14%

      11/04      1,322,992.63              -6,524.00               -0.49%

      11/05      1,381,305.88              58,313.25                4.41%

      11/06      1,417,810.75              36,504.88                2.64%

      11/07      1,460,028.25              42,217.50                2.98%

      11/08      1,496,544.13              36,515.88                2.50%

      11/09      1,479,791.13             -16,753.00               -1.12%

      11/10      1,521,927.00              42,135.88                2.85%

      11/11      1,571,374.50              49,447.50                3.25%

      11/12      1,638,574.13              67,199.63                4.28%

      12/01      1,672,635.63              34,061.50                2.08%

      12/02      1,706,466.75              33,831.13                2.02%

      12/03      1,744,210.63              37,743.88                2.21%

      12/04      1,757,559.25              13,348.63                0.77%

      12/05      1,782,997.50              25,438.25                1.45%

      12/06      1,817,437.38              34,439.88                1.93%

      12/07      1,865,000.50              47,563.13                2.62%

      12/08      1,886,248.00              21,247.50                1.14%

      12/09      1,965,443.50              79,195.50                4.20%

      12/10      1,974,145.38               8,701.88                0.44%

      12/11      2,007,375.25              33,229.88                1.68%

      12/12      2,048,454.50              41,079.25                2.05%

      13/01      2,094,783.25              46,328.75                2.26%

      13/02      2,120,601.25              25,818.00                1.23%

      13/03      2,220,855.75             100,254.50                4.73%

      13/04      2,288,755.75              67,900.00                3.06%

      13/05      2,299,938.25              11,182.50                0.49%

近两年回撤比较小，只有3万9，

 

 

测试品种:          股指连续

          净利润:        959,980.63          净利润率:            96.00%

          总盈利:      2,005,787.50            总亏损:     -1,045,814.31

 

        交易次数:             769次              胜率:            50.33%

    年均交易次数:          384.50次         盈/亏次数:           387/382

 

    多头交易次数:               370      空头交易次数:               399

    多头盈利次数:               171      空头盈利次数:               216

        多头胜率:            46.22%          空头胜率:            54.14%

      多头盈亏比:              0.86        空头盈亏比:              1.18

 

    最大单次盈利:  3.68%(31,877.36)     最大单次亏损: -0.97%(-8,142.07)

        平均盈利:          5,182.91          平均亏损:         -2,737.73

    所有平均利润:          1,248.35     均盈利/均亏损:              1.89

 

    最大连盈次数:                11      最大连亏次数:                 9

    最大连盈幅度:  4.80%(51,693.10)      最大连亏幅度:-1.91%(-22,337.74)

盈利交易平均周期:             48.53  亏损交易平均周期:             23.12

  交易平均周期数:             35.91          盈利系数:              0.01

          夏普率:            0.2410           MAR比率:            18.23%

 

    最大浮动盈利:  4.67%(40,478.25)     最大浮动亏损: -0.87%(-7,160.52)

    最大回撤幅度:  2.19%(39,178.75)     最大回撤时间:2013/02/18 11:19:00

 

        初始投入:         1,000,000          最大投入:           976,200

        年回报率:     40.00%(730天)      年有效回报率:            40.83%

简单买入持有回报:           -25.12%  买入持有年回报率:           -13.47%

 

        总交易额:      3,981,260.50            交易费:         29,859.43

     交易费/利润:              0.03      融资、券费用:               .00

 

        测试时间: 2011/04/27 -- 2013/04/26  共730天

      测试周期数:             66232

        平均仓位:             7.96%          最大仓位:            13.67%

      平均持仓量:              1.00        最大持仓量:              1.00

      无仓周期数:             38620      无仓周期比例:              0.58

    最长无仓周期:               449      平均无仓周期:              78.7