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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → [求助]历史测试时的最大资金回撤是不是由最大连续亏损造成的?

   

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主题:[求助]历史测试时的最大资金回撤是不是由最大连续亏损造成的?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
z7c9
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等级:小飞侠 帖子:1882 积分:3310 威望:0 精华:15 注册:2010/3/15 13:11:56
[求助]历史测试时的最大资金回撤是不是由最大连续亏损造成的?  发帖心情 Post By:2010/12/6 21:13:51    Post IP:114.243.127.21[只看该作者]

1。两者是否有因果关系?

2。另外怎么找到最大资金回撤阶段的资金曲线位置?便于详细查看回撤原因。

 


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
董小球
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 大哥
等级:超级版主 帖子:2837 积分:13237 威望:0 精华:2 注册:2010/7/14 17:31:54
  发帖心情 Post By:2010/12/7 9:07:38    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

测试品种数:参与本次测试的品种总数;

平均利润: 参与测试品种的利润值取平均数;

年回报率:【1+(卖出价格-买入价格+分红)/买入价格】^2-1

最大回撤幅度:利润曲线峰顶到谷底最大的幅度/最大资金时的数值;目前金字塔的最大回撤采取的是当前点与最开始0周期以来的最大资产的回调幅度计算而来。

最大连亏幅度:连亏次数下的最大亏损幅度;如10笔亏损相加;

最大浮动亏损:总交易次数中,浮动亏损最大的那笔;

成功率:每笔交易的盈利大于10%的比例,为0表示你没有一次交易是盈利10%的;

单品种年回报:取实际的交易天数计算得来;

全部得年回报:取用户选择得测试时段,全部利润,计算得来。

 

 

目前这个不好找



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帅哥哟,离线,有人找我吗?
金字塔
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等级:版主 帖子:1056 积分:699 威望:0 精华:3 注册:2009/10/16 12:55:32
  发帖心情 Post By:2010/12/7 9:31:46    Post IP:61.51.197.250[只看该作者]

 2。另外怎么找到最大资金回撤阶段的资金曲线位置?便于详细查看回撤原因。

 

你看这样找如何

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