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主题:[求助]关于隔夜交易测试

帅哥哟,离线,有人找我吗?
smarter
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等级:论坛游侠 帖子:210 积分:1315 威望:0 精华:0 注册:2009/12/6 9:00:34
  发帖心情 Post By:2010/12/5 9:37:59 [显示全部帖子]

用不着这样做。

仍以连续合约测试,只需算出换月时带来的升贴水,造成的资金误差即可(包括换月手续费),这样经过校正的资金曲线将非常接近实际。

 

 


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