主题：求助公式是否正确 自编

计算10周期(H-L)均值

开多：C>前4周期最高值；

开空：C<前4周期最低值；

平多：C<前4周期最高值－1.5倍的10周期(H-L)均值；

平空：C>前4周期最低值＋1.5倍的10周期(H-L)均值；

 

为何以下公式显示不正确？在0轴上有一直线？

 

input:hn(4,1,30),lown(4,1,20);

VARIABLE:N=0,BS=0;

BDZ:=H-L;
NZ:=MA(BDZ,20);
MA1:ma(c,5);

BUYHHV:=HHV(H,hn);
SELLLLV:=LLV(L,lown);

IF BARPOS>4 THEN

 BEGIN

   
 IF C>ref(BUYHHV,1) AND BS=0 THEN
  BEGIN
   DRAWICON(1,L*0.95,1);
   BS=1;
  END;
 
 IF C<ref(SELLLLV,1) AND BS=0 THEN
  BEGIN
   DRAWICON(1,H*1.05,2);
   BS=-1;
  END;
  
IF C<ref(BUYHHV,1)-NZ*1.5 AND BS=1 THEN
 BEGIN
  DRAWICON(1,H*1.05,3);
  BS=0;
 END;

IF C>ref(SELLLLV,1)+NZ*1.5 AND BS=-1 THEN
 BEGIN
  DRAWICON(1,L*0.95,4);
  BS=0;
 END;
 
 END;

 

 

根据以上思路，为何只开仓不平仓，我设定了“BS”这个参数，是想在开仓之前一定要空仓才可以，为何不平仓就开新仓了？

 

 

input:hn(4,1,30),lown(4,1,20);

VARIABLE:N=0,BS=0;

BDZ:=H-L;
NZ:=MA(BDZ,20);

BUYHHV:=HHV(H,hn);
SELLLLV:=LLV(L,lown);

IF BARPOS>4 THEN

 BEGIN

   
 IF C>ref(BUYHHV,1) AND BS=0 THEN
  BEGIN
   TBUY(1,1,mkt);
   BS=1;
  END;
 
 IF C<ref(SELLLLV,1) AND BS=0 THEN
  BEGIN
   TBUYSHORT(1,1,mkt);
   BS=-1;
  END;
  
IF C<ref(BUYHHV,1)-NZ*1.5 AND BS=1 THEN
 BEGIN
  TSELL(1,0,mkt);
  BS=0;
 END;

IF C>ref(SELLLLV,1)+NZ*1.5 AND BS=-1 THEN
 BEGIN
  TSELLSHORT(1,0,mkt);
  BS=0;
 END;
 
 END;

平仓反手的模型，请参考置顶的常见公式问题说明

希望板主认真看公式，我并不是想平仓反手，只想解决方案。几次提问题，都让看常见公式说明，哪个地方错了，请指正！

以交由版主去处理，请耐心等待结果。

次序问题，先平后开，就将平仓指令

IF C<ref(BUYHHV,1)-NZ*1.5 AND BS=1 THEN
 BEGIN
  TSELL(1,0,mkt);
  BS=0;
 END;

IF C>ref(SELLLLV,1)+NZ*1.5 AND BS=-1 THEN
 BEGIN
  TSELLSHORT(1,0,mkt);
  BS=0;
 END;

放在前面

问题是，BS不等于0时，为何也开仓？

为何不用金字塔程式化交易设计指南里的例子唐奇安通道，修改一下就行

 

input:N(20,0,60,1) ,NS(30,0,100,1);

 

持仓:=tHOLDING,LINETHICK0;

KCS:= intpart(tasset*0.3/close);//也表示30%的开仓数

 

BUY1:=hhv(ref(h,1),N);

SELL1:=llv(ref(l,1),N);

BPK:=CROSS(H,BUY1);

SPK:=CROSS(SELL1,L);

Price:=tAVGENTERPRICE; //持仓价位

tSELLSHORT(BPK and 持仓<0,t持仓,mkt);

tSELLSHORT(持仓<0,持仓,Stp,Price+NS);//NS止损

tBUY(BPK and 持仓=0, KCS,mkt);

 

tSELL(SPK and 持仓>0,持仓,mkt);

tSELL(持仓>0,持仓,Stp,Price-NS);//NS止损

tBUYSHORT(SPK and 持仓=0, KCS,mkt);

BS=1;

BS的语法本身有问题，缺“:”