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主题：公式测试问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
liwei_bj
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等级：论坛游侠 帖子：263 积分：851 威望：0 精华：0 注册：2010/11/1 11:00:43 		公式测试问题  发帖心情 Post By：2012/12/26 10:53:45    Post IP：60.194.113.34[显示全部帖子]

我的交易系统原来使用Enterlong等交易信号，资金设置为12万做单手的交易，测试年回报27%，但是现在改成BUY函数等，同样设置初始资金为12万，显示年回报只有0.16%，但是图表上12万到现在已经是100多万了，这是怎么回事儿呢？
交易报告里写的
   年回报率:      0.16%(984天)      年有效回报率:            22.66%
这两个有什么区别呢？
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liwei_bj
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等级：论坛游侠 帖子：263 积分：851 威望：0 精华：0 注册：2010/11/1 11:00:43 		  发帖心情 Post By：2012/12/26 15:58:11    Post IP：60.194.113.34[显示全部帖子]

看看传上来没有

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liwei_bj
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等级：论坛游侠 帖子：263 积分：851 威望：0 精华：0 注册：2010/11/1 11:00:43 		  发帖心情 Post By：2012/12/26 15:59:28    Post IP：60.194.113.34[显示全部帖子]

没贴上来，怎么贴图呀？

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liwei_bj
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等级：论坛游侠 帖子：263 积分：851 威望：0 精华：0 注册：2010/11/1 11:00:43 		  发帖心情 Post By：2012/12/26 16:01:29    Post IP：60.194.113.34[显示全部帖子]

再试一下

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这个是用buy等函数改写后公式的测试结果，从2010.4开始

图片点击可在新窗口打开查看

 

 
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等级：论坛游侠 帖子：263 积分：851 威望：0 精华：0 注册：2010/11/1 11:00:43 		  发帖心情 Post By：2012/12/26 16:23:54    Post IP：60.194.113.34[显示全部帖子]

这个是原来用Enterlong写的公式测试结果，相差很大，初始资金都设为120000，全部都是1手操作

图片点击可在新窗口打开查看

 

帮忙看看问题出在哪里吧？
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图贴上了，版主回答一下吧

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等级：论坛游侠 帖子：263 积分：851 威望：0 精华：0 注册：2010/11/1 11:00:43 		  发帖心情 Post By：2012/12/27 10:59:05    Post IP：60.194.113.45[显示全部帖子]

我用360浏览器看图贴上了，chrome浏览器看不到，版主用哪个浏览器呀？
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liwei_bj
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等级：论坛游侠 帖子：263 积分：851 威望：0 精华：0 注册：2010/11/1 11:00:43 		  发帖心情 Post By：2012/12/27 11:49:34    Post IP：60.194.113.45[显示全部帖子]

这个是用buy等函数改写后公式的测试结果，从2010.4开始


此主题相关图片如下：buy.jpg
按此在新窗口浏览图片

这个是原来用Enterlong写的公式测试结果，相差很大，初始资金都设为120000，全部都是1手操作

此主题相关图片如下：enterlong.jpg
按此在新窗口浏览图片
帮忙看看问题出在哪里吧？
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等级：论坛游侠 帖子：263 积分：851 威望：0 精华：0 注册：2010/11/1 11:00:43 		  发帖心情 Post By：2012/12/27 14:18:51    Post IP：60.194.113.52[显示全部帖子]

从图上看信号是一样的，所以我怀疑是新公式测评的时的计算方法不一样，初始资金设为15万的话，改写后的公式到目前的资产已经144万了，看下图

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：当前资产.gif
图片点击可在新窗口打开查看

所以肯定这个资产值和老系统公式测试结果相差不多，但是测试报告里面总利润才1000多，肯定不对，但是年有效回报率达到29%，这些测试都未设置杠杆，是不是跟这个有关？

测试报告

      测试品种数:                 1
          净利润:            723.77          净利润率:             0.60%
          总盈利:          1,873.44            总亏损:         -1,149.61

        交易次数:             657次              胜率:            54.95%
    年均交易次数:242.47(242.47/品种)         盈/亏次数:           361/296

    多头交易次数:               303      空头交易次数:               354
    多头盈利次数:               152      空头盈利次数:               209
        多头胜率:            50.17%          空头胜率:            59.04%
      多头盈亏比:              1.01        空头盈亏比:              1.44

    最大单次盈利:      5.80%(40.75)     最大单次亏损:     -1.26%(-9.26)
        平均盈利:              5.19          平均亏损:             -3.88
    所有平均利润:              1.10     均盈利/均亏损:              1.34

    最大连盈次数:                 8      最大连亏次数:                 7
    最大连盈幅度:      0.06%(70.59)      最大连亏幅度:    -0.03%(-31.61)
盈利交易平均周期:             39.15  亏损交易平均周期:             37.19
  交易平均周期数:             38.27          盈利系数:              0.10
          夏普率:            0.2235           MAR比率:             3.70%

    最大浮动盈利:      6.15%(43.53)     最大浮动亏损:      -1.25%(6.25)
    最大回撤幅度:      0.06%(72.36)     最大回撤时间:      0.06%(72.36)

        初始投入:           120,000          最大投入:               721
        年回报率:      0.22%(989天)      年有效回报率:            29.25%
简单买入持有回报:             0.00%  买入持有年回报率:             0.00%

        总交易额:      3,641,726.00            交易费:            364.17
     交易费/利润:              0.50      融资、券费用:               .00

        测试时间: 2010/04/11 -- 2012/12/25  共989天
      测试周期数:             35477
        平均仓位:             0.34%          最大仓位:             0.45%
      平均持仓量:              1.00        最大持仓量:              1.00
      无仓周期数:             10336      无仓周期比例:              0.29
    最长无仓周期:                52      平均无仓周期:              15.7
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