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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → 换台电脑测试结果差很远

   

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主题：换台电脑测试结果差很远
帅哥哟，离线，有人找我吗？
plsf99
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等级：论坛游侠 帖子：191 积分：218 威望：0 精华：0 注册：2012/10/12 23:57:56 		换台电脑测试结果差很远  发帖心情 Post By：2012/12/23 22:56:09 [显示全部帖子]

前两天在另一台电脑上安装了金字塔，刚发现同样的策略，就是试了一下海龟策略，这不同的电脑上测试结果根本不一样，一个收益率惊人，另一个亏损惊人！将策略换个名称，再在同一台机上测也不一样，交易次数都不一样。两机子的版本显示都升级到了2.961,区别在于后安装的金字塔将论坛上的策略都附带了，前一台升级也没有，这是为什么？

 
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等级：论坛游侠 帖子：191 积分：218 威望：0 精华：0 注册：2012/10/12 23:57:56 		  发帖心情 Post By：2012/12/24 10:12:39 [显示全部帖子]

虽然是新手，不至于这种时间、代码等都不去比对一下，测试结果就连交易次数都差很远，一个只有2次，一个有30多次，现在是三台电脑测的结果都不同，现在看的股指连续5分钟数据又是从9：25开始，我9点就打开软件了，当然我用的是免费版，是不是要交费才能保证数据的正确？不应该用这种营销手段吧，我上周差点就开CTP交易，现在发现这么多问题，谁敢放心？

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等级：论坛游侠 帖子：191 积分：218 威望：0 精华：0 注册：2012/10/12 23:57:56 		  发帖心情 Post By：2012/12/24 10:44:30 [显示全部帖子]

我把策略从一台导出再导入到另一台，这也能犯错？这就是很让人费解的啊

 
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等级：论坛游侠 帖子：191 积分：218 威望：0 精华：0 注册：2012/10/12 23:57:56 		  发帖心情 Post By：2012/12/24 11:00:57 [显示全部帖子]

这些都检查了，策略语句一条条对过，当时主要是研究海龟策略的加仓问题。今天期指5分钟少了9：15-9：20的根K线是为何？

 
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等级：论坛游侠 帖子：191 积分：218 威望：0 精华：0 注册：2012/10/12 23:57:56 		怎么利用MouseDown得到的x轴坐标得到对应k线图上的正序或逆序号  发帖心情 Post By：2012/12/24 11:44:53 [显示全部帖子]

我要你的鸡鸡做什么？我要的是解决问题，论坛上关于字塔软件数据问题不是一两次，曾经期指5分钟的交易量突然暴增，造成指标出错，我查了其他行情软件才修正，号称全推数据要使用者每天捉虫，那不如自己画K线。

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等级：论坛游侠 帖子：191 积分：218 威望：0 精华：0 注册：2012/10/12 23:57:56 		  发帖心情 Post By：2012/12/24 20:41:33 [显示全部帖子]

2009/12/21-2012/12/21,60分钟周期

名称        利润率     年回报    胜率       交易数    成功率    最大回撤%    MAR比率
全部综合    241.14%    50.48%    50.00%     6         0.00%     133.83%      0.38
玉米连续    664.81%    96.90%    100.00%    2         0.00%     70.74%       1.37
棉花连续    73.86%     20.22%    50.00%     2         0.00%     162.21%      0.12
白糖连续    -15.25%    -5.36%    0.00%      2         0.00%     168.55%      -0.03

VARIABLE:dayCount=1,PositionCount=1,SellSign=0,dK=0;//加多空标志，1：多，-1：空 0：空仓
VARIABLE:EntAndExitSign=1,EntPoint=0,ExitPoint=0;
VARIABLE:N2=0;
NN:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
N2:=MA(TR,trn);
BUYHHV:ref(HHV(H,n),1);
SELLLLV:ref(LLV(L,n1),1);
sellshortllv:=ref(llv(l,n),1);
buyshorthhv:=ref(hhv(h,n1),1);
 

IF BARPOS>=n THEN
 BEGIN
  IF BARPOS=n THEN
  IF DayCount=n/2 OR BARPOS=n  THEN {hn/2天调整N值}
    BEGIN
     N2:=((n-1)*N2+TR)/n;{计算N值}
     DayCount:=2;
    END
  L1 := enterprice;
  S1 := enterprice;
  L2 := enterprice +0.5*N2;
  S2 :=enterprice -0.5*N2;
  L3 := enterprice+0.5*N2;
  S3 := enterprice -0.5*N2;
  L4 := enterprice +0.5*N2;
  S4 := enterprice -0.5*N2;
  HOW:=CASH(0)*0.01/N2;
  HOW2:=CASH(0)*0.01/N2/2;
  HOW3:=CASH(0)*0.01/N2/3;
  HOW4:=CASH(0)*0.01/N2/4;
  DayCount:=DayCount+1;
  EntPoint:=ENTERBARS+1;
 
  IF EntPoint=EntAndExitSign THEN
     BEGIN{说明STOP指令买进头寸成功}
    PositionCount:=PositionCount+1;{头寸计数}
    SellSign:=True;{可以平仓信号，如果达到指定的价格}
     END
   
  IF PositionCount=1 THEN  {第一头寸}
   BEGIN
    HOW:=CASH(0)*0.01/N2;{波动性百分比决定头寸规模}
  
    if C>=BUYHHV then
      BEGIN
      dk:=1;
      多开1:BUY(1,HOW,market);{在20日新高STOP指令买进}
      END;
    
    ifC<=SELLSHORTLLV then
      begin
      dk:=-1;
      空开1:buyshort(1,HOW,market);{在20日新低STOP指令空开}
      end;
   END
 
  IF PositionCount=2 THEN {如到第二头寸}
   BEGIN
    HOW:=CASH(0)*0.01/N2;{波动性百分比决定头寸规模}
    if dk=1 then 多开2:BUY(C>=L2,HOW2,market);{在上头寸(即第一头寸)+0.5个N以STOP指令买进}
    if dk=-1 then 空开2:buyshort(C<=S2,HOW2,market);
   END
 
  IF PositionCount=3 THEN {如到第三头寸}
   BEGIN
    HOW:=CASH(0)*0.01/N2;
    if dk=1 then 多开3:BUY(c>=L3,HOW3,market);{在上头寸(即第二头寸)+0.5个N以STOP指令买进}
    if dk=-1 then 空开3:buyshort(c<=S3,HOW3,market);
   END
 
  IF PositionCount=4 THEN
   BEGIN
    HOW:=CASH(0)*0.01/N2;
    if dk=1 then 多开4:BUY(c>=L4,HOW4,market);
    if dk=-1 then 空开4:buyshort(c<=S4,HOW4,market); 
   END
 
   IF SellSign=True THEN
    BEGIN
        ExitPoint:=EXITBARS+1;
        if dk=1 then
          begin
          IF ExitPoint=EntAndExitSign THEN
           BEGIN {说明卖出成功}
              PositionCount:=1;{头寸计算复原}
              SellSign:=False;
              dk:=0;
           END
        //ENTERPRICE-2*N2 or
          IF  ENTERPRICE-2*N2 then
             SELL(c<=SELLLLV ,100%,NEXTHIGH);{退出离盈利头寸}
          ELSE
             SELL(L<=ENTERPRICE-2*N2,100%,market);{退出亏损头寸}
          end;
        
        if dk=-1 then
          begin
          IF ExitPoint=EntAndExitSign THEN
           BEGIN
              PositionCount:=1;
              SellSign:=False;
              dk:=0;
           END
      
          IF ENTERPRICE+2*N2 then
           sellSHORT(c>=BUYSHORTHHV ,100%,nextlow);
          ELSE
           sellSHORT(H>=ENTERPRICE+2*N2,100%,market);        
          END;
     END
     
 END;

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等级：论坛游侠 帖子：191 积分：218 威望：0 精华：0 注册：2012/10/12 23:57:56 		  发帖心情 Post By：2012/12/24 20:50:45 [显示全部帖子]

 

2009/12/21-2012/12/21,60分钟周期

名称 利润率 年回报 胜率 交易数 成功率 最大回撤% MAR比率
全部综合 341.98% 64.04% 40.00% 170 0.59% 94.13% 0.68
玉米连续 -46.96% -19.04% 37.84% 74 0.00% 93.69% -0.20
棉花连续 -88.02% -50.67% 22.22% 18 0.00% 92.39% -0.55
白糖连续 1160.93% 132.57% 46.15% 78 1.28% 96.33% 1.38

VARIABLE:dayCount=1,PositionCount=1,SellSign=0,dK=0;//加多空标志，1：多，-1：空 0：空仓
VARIABLE:EntAndExitSign=1,EntPoint=0,ExitPoint=0;
VARIABLE:N2=0;
NN:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
N2:=MA(TR,trn);
BUYHHV:ref(HHV(H,n),1);
SELLLLV:ref(LLV(L,n1),1);
//BUYHHV:HHV(H,n);
//SELLLLV:LLV(L,n1);
sellshortllv:=ref(llv(l,n),1);
buyshorthhv:=ref(hhv(h,n1),1);
//sellshortllv:=llv(l,n);
//buyshorthhv:=hhv(h,n1);

IF BARPOS>=n THEN
BEGIN
IF BARPOS=n THEN
IF DayCount=n/2 OR BARPOS=n THEN {hn/2天调整N值}
BEGIN
N2:=((n-1)*N2+TR)/n;{计算N值}
DayCount:=2;
END
L1 := enterprice;
S1 := enterprice;
L2 := enterprice +0.5*N2;
S2 :=enterprice -0.5*N2;
L3 := enterprice+0.5*N2;
S3 := enterprice -0.5*N2;
L4 := enterprice +0.5*N2;
S4 := enterprice -0.5*N2;
HOW:=CASH(0)*0.01/N2;
HOW2:=CASH(0)*0.01/N2/2;
HOW3:=CASH(0)*0.01/N2/3;
HOW4:=CASH(0)*0.01/N2/4;
DayCount:=DayCount+1;
EntPoint:=ENTERBARS+1;

IF EntPoint=EntAndExitSign THEN
BEGIN{说明STOP指令买进头寸成功}
PositionCount:=PositionCount+1;{头寸计数}
SellSign:=True;{可以平仓信号，如果达到指定的价格}
END

IF PositionCount=1 THEN {第一头寸}
BEGIN
HOW:=CASH(0)*0.01/N2;{波动性百分比决定头寸规模}
//if H>=BUYHHV then cross(ama,ama1);cross(ama1,ama);

if c>=BUYHHV then
BEGIN
dk:=1;
多开1:BUY(1,HOW,market);{在20日新高STOP指令买进}
END;

if c<=SELLSHORTLLV then
begin
dk:=-1;
空开1:buyshort(1,HOW,market);{在20日新低STOP指令空开}
end;
END


IF PositionCount=2 THEN {如到第二头寸}
BEGIN
HOW:=CASH(0)*0.01/N2;{波动性百分比决定头寸规模}
if dk=1 then 多开2:BUY(c>=L2,HOW2,market);{在上头寸(即第一头寸)+0.5个N以STOP指令买进}
if dk=-1 then 空开2:buyshort(c<=S2,HOW2,market);
END

IF PositionCount=3 THEN {如到第三头寸}
BEGIN
HOW:=CASH(0)*0.01/N2;
if dk=1 then 多开3:BUY(c>=L3,HOW3,market);{在上头寸(即第二头寸)+0.5个N以STOP指令买进}
if dk=-1 then 空开3:buyshort(c<=S3,HOW3,market);
END

IF PositionCount=4 THEN
BEGIN
HOW:=CASH(0)*0.01/N2;
if dk=1 then 多开4:BUY(c>=L4,HOW4,market);
if dk=-1 then 空开4:buyshort(c<=S4,HOW4,market);
END

IF SellSign=True THEN
BEGIN
ExitPoint:=EXITBARS+1;
if dk=1 then
begin
IF ExitPoint=EntAndExitSign THEN
BEGIN {说明卖出成功}
PositionCount:=1;{头寸计算复原}
SellSign:=False;
dk:=0;
END

IF ENTERPRICE-2*N2 then
SELL(c<=SELLLLV ,100%,nexthigh);
// SELL(L<=SELLLLV ,100%,stop,SELLLLV);{退出离盈利头寸}
ELSE
SELL(L<=ENTERPRICE-2*N2,100%,market);
//SELL(c<=ENTERPRICE-2*N2,100%,stop,ENTERPRICE-2*N2);{退出亏损头寸}
end;

if dk=-1 then
begin
IF ExitPoint=EntAndExitSign THEN
BEGIN
PositionCount:=1;
SellSign:=False;
dk:=0;
END

IF ENTERPRICE+2*N2 then
sellSHORT(c>=BUYSHORTHHV ,100%,nextlow);
// sellSHORT(H>=BUYSHORTHHV ,100%,stop,BUYSHORTHHV);
ELSE
sellSHORT(H>=ENTERPRICE+2*N2,100%,market);
//sellSHORT(c>=ENTERPRICE+2*N2,100%,stop,ENTERPRICE+2*N2);
END;
END

END;

请高手们看看，这两个策略有什么不同，可能我眼神不好，烦请找出不同。参数n=20;n1=10;trn=20

本人是新手，编程的语句使用什么的，以后再听教诲，我现在希望找出测试不同的原因，特别是交易次数上。
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