主题：[求助]历史测试时如何实现在bar中实现回撤止盈？

用limitr,可以设定指定价，但设定指定价非常艺术，要非常小心，否则可能是自欺欺人。-----论坛的一位高人给的建议.

资产:ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;
可用现金:CASH(0),PRECISION0,LINETHICK0;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;
胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;
交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
bpk:=H>REF(HHV(H,5),1);
spk:=L<ref（LLV(L,5),1);

BUY(bpk and HOLDING=0,1,limitr,max(O,REF(HHV(H,5),1))+3*mindiff);
SELL(spk and HOLDING>0,0,limitr,min(O,ref（LLV(L,5),1))-3*mindiff);

遇到上跳空，满足条件按开盘价+3*mindiff

或下跳空，满足条件按开盘价-3*mindiff

这里的只是举例子说明一下.

具体到楼主的----回撤止盈----的指定价,就得楼主自己看情况设定了

历史测试时如何实现在bar中实现回撤止盈,这个测评中好象做不到.

有行情的时候,盘中想回撤止盈,可参考该帖

完整的包括止损，移动止赢交易范例

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=2160&page=2