[原创]一个菜鸟关于程序化实战的总结 - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

一个菜鸟，研究了半年程序化，搞了无数个均线系统，优化以后很激动，以为拿到印钞

机了，都不用去模拟测试，过一个礼拜挂在K图上看看就会很失望，完全不是那么回事情

，那资金曲线基本都是往下掉的，后来一直简化，简化到现在的系统只有2-3个参数，而

且可以做所有的品种，因为现在的系统用的是拐点类的均线系统，也就是均线拐弯才确

认趋势改变方向，所以可以做所有的品种，只不过每个品种的分钟K不同而已，比如股指

只能在15分钟图上做，白糖要在60分钟图上做，基本不用调整参数。程序化的优化也有

好处，好处就是你能发现一些你想不到的事情，比如：我的均线拐点系统，为了减少交

易，我用了双均线，这样就有2个参数，再加上一个信号过滤参数，一共是3个参数，我

的设想是长期均线拐弯就开仓，短期均线拐弯平仓，这样可以利润最大化啊，优化的结

果让我意外，结果就是2根均线都拐弯开仓，长期均线拐弯平仓，后来才明白，这样做才

能较少交易。

我的系统信号及资金曲线图，供大家参考

未完待续

交易系统鼓捣完了，自己也觉得这系统还不错，至少不会亏哦，但是这系统很不完美，回撤还是太大了，

上图是100万本金固定一手的测试，如果是30万本金固定一手，最大回撤达到18%，怎么也没办法改善回撤，唯一能做的就是手动干预。

终于开始实盘，入金20万，做1手股指，跟着系统的信号手动开单，有时也玩日内交易，把系统挂在1分钟图上看信号做，

做了一段时间发现没法做，经常被秒杀，而且赚的点数不够付止损的点数，手动的话动作太慢，所以用专业版做了个

简单的后台系统，分为3大类6个程序；第一类属于右侧交易追涨杀跌，2个程序追多和杀空，跟文华的手动下单的类似，

类似于文华的条件单，当现价>多少追多，当现价<多少开空，再搞了止损。第2类是左侧交易，找压力支撑反向开单，

就是平多开空，或者平空开多。第3类是止赢，当前面的单子有利润后，设定止损止赢点数，自动平仓，不开仓。

这个简单的系统没有任何指标，就是替代手工的预埋单，条件单，自己找压力支撑突破点，有一次早盘开盘跌，我36开空，

设定止损4个点，突破40追多，然后把后台程序挂好，设定止损点数，点了启动，过了不久，一段10个点的秒杀行情突然

开始，一下从35拉到45，辛亏啊程序是启动了的，否则亏大了，让我意向不到的是后台程序确实快，我把系统挂在多笔

图上，把多笔设定为5笔，大概每秒扫描3次左右，40平空止损，40.2开多，虽然被秒杀，居然也抢到了筹码，最爽的是

什么，你可以在参数调整那里随时调整止损点数，不用那个程序自带的止损止赢和移动止损，我把止损点数范围为-100到20，

当你要止赢就用负的止损点数，止损就用正的止损点数，很好用，随时调整，这样再也不用那个什么预埋单，条件单，很好，

很强大。

坦率得说我到现在还没敢用那个15分钟的交易系统直接做，因为回撤实在太大了，加上每个月移仓换月的滑点算上15个点吧，

30个月的滑点大概就是450点，300元的话大概算13万吧，上面的理论利润大概就只有70万了。

历史重演是对的，每秒都在历史重演，可是从大的方向去看，每一段涨和跌都走的不一样，很难用一种固定的模式去看。

这就是程序化的弊病，但是程序化的好处就是交易你的规则，不预测方向，只是跟随方向。

交易次数没有办法弄得更少，交易次数多未必是好事情。

重新上传信号图

[此贴子已经被作者于2012-12-9 19:39:16编辑过]

信号图中的资产曲线更加直观些

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