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主题:金字塔目前的切换主力算法似乎有点过于灵敏了!

帅哥哟,离线,有人找我吗?
3dian
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金字塔目前的切换主力算法似乎有点过于灵敏了!  发帖心情 Post By:2012/12/1 20:25:20 [只看该作者]

目前的算法是只要一天成交量超过主力合约,就切换!这个算法对于目前股指来说似乎比较合理,但是对于商品期货来说发生切换错误的概率还是有些大的,比如涨停板(豆粕就最近就发生过),我仔细查找了一下历史09-10年的商品期货合约,发现经常出现一个次主力合约突然一天成交量超过主力合约,结果过几天就又成交清淡了(有可能是主力集中建仓行为),这样金字塔是不是会不停的切换呢?像文华和TB的切换算法也有点过于保守,连续5天的持仓量超过才切换!我想能否将商品期货和股指期货的算法分开?因为股指期货的换月是非常明确和标准的,我们可以用1天的成交量超过就切换,而对于商品期货是不是可以考虑用2天的持仓量呢?如果商品期货用成交量,则可能会出现经常切换主力的情况。不知我的想法是否合理!请老师指正!
[此贴子已经被作者于2012-12-1 20:27:01编辑过]

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3dian
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  发帖心情 Post By:2012/12/1 20:36:52 [只看该作者]

感觉10年6月份以前的算法似乎跟现在的算法有点不太一样!是不是原来改过算法?

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王锋
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  发帖心情 Post By:2012/12/1 23:59:09 [只看该作者]

目前已经启用了人工矫正功能,碰到涨跌停版后将不会再切换错了


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gz12345678gz
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  发帖心情 Post By:2012/12/2 0:11:08 [只看该作者]

太正确了,加以人工矫正就OK,这样我们就可以放心使用主力合约了

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3dian
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等级:论坛游民 帖子:416 积分:2483 威望:0 精华:0 注册:2012/5/17 9:23:48
  发帖心情 Post By:2012/12/2 9:24:06 [只看该作者]

如果是人工切换,那就一定要在切换的第一根k线上标记出来,类似除权的红色"S",可以用别的符号,便于我们手工处理数据。不管自动还是人工都应该标记,让大家清楚看到切换动作。以便于自己的及时加工。

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wubiao888
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  发帖心情 Post By:2012/12/2 10:41:46 [只看该作者]

这个要顶,主力合约的合理切换非常重要


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最后一个傻瓜
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  发帖心情 Post By:2012/12/2 17:55:50 [只看该作者]

非常有道理,最好把缺口也填了,类似股票的复权处理


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