主题：开仓重复，模拟测试

If holding = 0 then begin
 If DuoKong=1 Or DuoKong=2 then begin
  If Buy1 then begin
   duo:=Buy(1=1,ordVol,mkt);
   Y3s1:=0;
   Y6s1:=0;
   Y10s1:=0;
   HighPrice:=Enterprice;   
  End  
 End
end

 

请问，这语句，在模拟测试的时候，发现有仓位了，但是信号符合的时候，会再开仓一次，不知道什么原因？是模拟测试不能查询账号仓位吗？

k线图上只有一次开仓信号，可是因为原来已经有仓位，就不应该开仓，是这样理解吗？ 也就是第一句检查仓位的语句判断了。

如果这样的话，实盘的时候会不会出现同样的问题呢？（也就是已经有仓位还开仓）

不知道是我的表达不清楚，还是你的理解错误。

 

我的意思是：

 账户已经有仓位，比如3手，现在碰到有开仓信号，又继续开仓ordervol手，可是策略里面有一句

 

if holding＝0 then begin  判断，这句判断应该理解是如果有持仓就直接跳转到结束，不应该开仓。

 

但我实际做模拟测试的时候，发现，就算有仓位，还是会继续开仓。

 

不知道大家有没有碰到这样的问题。

 

（注意：不是说信号开2次的意思。）

那请问，holding 持仓量函数，指的是当前账户的全部持仓？还是指的是这个策略模型的持仓？

 

比如，同一个账户，原来仓位是空仓，我手动开仓多单1手，这个时候，运行公式 holding,那是空仓？？