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主题:基于VC++ MFC开发的下单插件接口范例

帅哥哟,离线,有人找我吗?
nusicsoft
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等级:新手上路 帖子:3 积分:11 威望:0 精华:0 注册:2012/12/8 11:26:11
  发帖心情 Post By:2012/12/8 11:53:47 [显示全部帖子]

个人认为专业投资者喜欢C++直接编写是因为策略编写的能够最接近策略描述。而不是做一个死板的脚本来应对各种问题。脚本也有他的好处,做定性分析和非严格的定量分析非常灵活出结果速度也快。但是用好他所费的脑筋其实不比正常的学习程序编写更省事. 

1.行情数据的管理接收。 这个是个基础,我不觉得这个应该是个问题,但是历史数据掌握在其他人的手里而我不能随时进行变换或者利用,无论哪个操盘软件都封死这个我心里是有看法的,我知道这个无从解决,所以我会开发自己的。

2. 交易策略评估和实现其实是两个部分,金字塔提供了60-80个评估策略的指标方法。其实这些用来实现也并不需要太长的时间。实现是个问题,实现牵扯大量的指标函数,这个需要做些考虑。但是这个问题可解决可不解决

3. 下单现在有ctp模块。虽然并不百分之百能接入所有期货公司。但是接入问题并不是一个真正意义上的问题。

似乎是您认为专业投资者变成软件公司的了,作为并不大的组织为了保卫自己的知识产权和对交易业务本身的深入都需要做这样的工作,不是哪个软件能够解决问题,这种投入是值得的。因为即便是我们全部采取金字塔的产品,也并不意味着,我们能辞掉it人员,让整个公司只有策略开发的人员。所以这一块的成本金字塔真正能为专业投资组织省多少。我认为有的,但是很有限。对于一般投资的个人,这个软件的优势就体现的非常明显了。毕竟个人不会是全才,他想做好的交易这部分投入是不可避免的。

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