主题：模拟交易中的细节问题

1、自定义框架布局是否影响下单手数？

现象：自己设置调入框架布局：将屏幕分成田字分割，分别设置IF1211，5分钟、10分钟、15分钟、30分钟四个窗口。选中5分钟窗口，启动程序化交易。在9:15分一开盘，程序会连续下单三手（我程序里本来设置只下单一手的），经过观察我发现，在5分钟、10分钟、15分钟均有提示下单的信号。

问题：是否我在四个窗口下启动程序化图表交易，会导致任何一个窗口出现下单信号，系统就会自动下单？还是系统只会默认5分钟窗口的信号下单？

2、一个时间点同时开平仓是何缘故？

现象：在前一个k线结束后的下一个k线开始时，经常出现先开一手，后平一手的现象，开仓平仓价格完全一致，开平仓时间点完全一致。这个现象出现后又回出现再开一手，这一手就复核下单信号了。

问题：请问这种情况是代码问题还是系统数据重复刷新问题？我代码是遵循先判断holding，然后先平仓，再开仓。是不是我的逻辑有问题？

代码如下：

其中第二个问题：没有用自动持仓同步。目前查找不出原因，比较郁闷，因为这个如果发生在实盘，手续费自然飙升。目前模拟的情况，手续费按照开平各0.005%算，手续费要占盈利的10%了，成本非常高