主题：[注意]模型测试的问题

测试很简单，你用多策略测试，添加第一个策略，给出的“年回报”是错的，第二个以后是对的。

我就是那么选的，可是你看这两个，最大回退其实没多少差别，但一个发生在前，一个发生在后，最大百分比差别巨大
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肯定是这样的，2011年你的虚拟资金小，百分比就大，2012年你赚了钱了虚拟资金就大了，同样的资金回撤你的百分比就小了，多动动脑子。

骂学生骂惯了，不要在意。