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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → [求助]Tick周期的高频交易使用not(tisremain(0))能否解决重复发单问题?

   

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主题:[求助]Tick周期的高频交易使用not(tisremain(0))能否解决重复发单问题?

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z7c9
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[求助]Tick周期的高频交易使用not(tisremain(0))能否解决重复发单问题?  发帖心情 Post By:2010/9/8 10:10:10    Post IP:114.241.168.49[显示全部帖子]

在做一个Tick周期的高频交易系统,采用高频扫描方式,此时无法使用holding或tholding状态来判断是否已经发单,
后来使用Variable变量做发单控制,发现一些问题,现在想改用not(tisremain(0))来做状态判断,不知是否能解决重复发单问题?
具体格式如下:

if not(tisremain(0)) and tholding=0 then begin
end;

if not(tisremain(0)) and tholding>0 then begin
end;

if not(tisremain(0)) and tholding<0 then begin
end;

 

 

另外还有一个问题,在同一个tick上sellvol和buyvol均大于0的现象,和函数描述不符,请问怎么理解?

取得主动性卖单量。
用法:
SELLVOL()
当本笔成交为主动性卖盘时,其数值等于成交量,否则为0
(本函数仅个股在分笔成交分析周期有效)
所属函数组:行情函数

[此贴子已经被作者于2010-9-8 10:15:24编辑过]

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  发帖心情 Post By:2010/9/8 10:26:41    Post IP:114.241.168.49[显示全部帖子]

以下是引用admin在2010-9-8 10:19:15的发言:

你可以把部分公式贴过来我们帮你看看,不过从使用经验角度来说,后台自动交易不能tisremain来控制重复发单,一般可以使用TTYPE来控制

代码结构如下:

 

if tholding=0 then begin
 tbuy(enterlongcond,1,lmt,bidprice);
 tbuyshort(entershortcond,1,lmt,askprice);
end;

if tholding>0 then begin
 tsell(exitlongcond,tholding,lmt,askprice);
end;

if tholding<0 then begin
 tsellshort(exitshortcond,tholding,lmt,bidprice);
end;


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  发帖心情 Post By:2010/9/8 11:13:59    Post IP:114.241.168.49[显示全部帖子]

以下是引用admin在2010-9-8 11:05:34的发言:

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332

参考问题15

问题15没有解决重复发单的问题呀,在Tick周期上,完全可能下个tick也满足开平仓条件,但是因为tholding还没有与交易所柜台同步,导致开仓条件和tholding同时成立,继续重复开仓。

[此贴子已经被作者于2010-9-8 11:14:26编辑过]

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  发帖心情 Post By:2010/9/8 11:17:37    Post IP:114.241.168.49[显示全部帖子]

原打算用全局变量variable,发现全局变量在tick周期运算有问题,不知在tick周期上采用何种方法能彻底解决重复发单问题?


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  发帖心情 Post By:2010/9/8 11:43:04    Post IP:114.241.168.49[显示全部帖子]

以下是引用admin在2010-9-8 11:21:06的发言:

variable只是在执行一次刷新的同时是全局变量,下次刷新会被重新初始化。你需要可以记忆的全局变量,请参考EXTGBDATA(S)函数,论坛已经多次讨论

此外重复发单的问题,可以用TTYPE解决,为什么你不去用

[此贴子已经被作者于2010-9-8 11:22:03编辑过]
一次刷新是什么意思?

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