主题：[求助]关于股指连续的策略测试

1.软件中关于股指连续IF00品种的数据，最早是4.22日的。

如图：

求助4.16~4.21的数据在哪里可以补齐？（日线，5分钟，1分钟。）服务器补数据的地方没有。

2。因股指连续品种的数据为各主力合约的集合，不可避免的存在数据跳空缺口，从而造成了测试结果在一定程度上的失真。

为改善该问题，建议：

将策略测试》2.入场规则中的测试时间段选项，放到5.市场模型中。形成单个公式按既定时间周期序列跨合约测试功能。如此，无论在期指品种的测试或商品品种的测试中，都能避免连续合约带来的数据跳空问题。如管理员觉得可行，望早日采纳，多谢。

如图：

期望能提高这个功能的开发优先级别

股指连续合约可能和实际主力合约切换的周期存在差异（切换日前后的指标数值也会不同）

导致信号存在误差，

从而使得根据股指连续合约优化的模型，存在一定程度上的失真。

等权指数表示将该品种所有和约按照同等权重计算出来，仓指则是以持仓量为权重计算指数，量指是以成交量为权重。指数是以趋势表现为主要目的，与价格是无关性的

只有仓指是以持仓量为权重计算的，近似主力合约，但也只是趋势的表现，

和我们实际交易的主力合约还是有差异的。

因此以指数为标的来做测试的结果依然是存在失真的。