主题：[求助]历史回测时的未来函数问题

0秒轮询的系统

简单例子

 

开仓条件 创5日新高做多（或者新低空）

平仓条件 MACD死叉0轴平多（或者金叉平空）

 

sell(holding>0 and 死叉,holding...)

sellshort(holding<0 and 金叉,holding...)

buy(holding=0 and 新高,1...)

buyshort(holding=0 and 新低,1...)

 

这类系统开平仓条件是分开的

假设前期手里持有一手多单

这时候系统如果在同一根K线里面先满足反手开空单的条件（新低）~

再满足MACD平仓的条件（死叉）

那么实际交易中会在MACD死叉的位置先平掉多头再开空头

而历史测试的时候会先开空头后平多头（历史测试时系统预知这根K线会满足平仓条件所以先开仓反手了）

最后造成多估算了利润...

比如这根K线~开仓位置在阴线的开盘价~而平仓位置在阴线的收盘价~未来函数多计算了利润~...

这种历史回测的未来函数问题金字塔有办法解决否？？？

我觉得这个不是我写程序时思路有问题~而是历史回测时的缺陷造成的...

1 、楼主似乎没有理解历史测试的功能，历史测试怎么能和真实交易一样呢，因为我们无法得知其当天的真实的报价走势，故公式测试的买卖价格也都是相对值。

2、你可以参考 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题5 来设计反手模型。