主题：金字塔关于模型中“排序”问题的解决方案

在以往编写模型过程中，排序是个非常另大家困扰的问题。

笨办法就是用跨周期引用，比大小。但是涉及到的品种很多的话，代码就很长，需要大量的跨周期引用。

做测试的时候，这种方法可行，但是在实际操作层面效率就太差了。

金字塔对应这种情况，基于后台程序化平台开发了Tinsort这个函数。

 

tinsort函数将得到该品种在此板块的排序序列

 

举例：

状况：自建板块A1中有5个品种，开盘后的K值由大到小排序为CU,RU,M,CF,SR，

策略：交易的品种为CU, 当CU的K值为板块中第一且无持仓时下单。

 

K1:TINSORT('A1','KDJ.K',1)

//因为1是按降序排列。cu排在第一位则k1=1，cu排第二位则K1=2,CU排在末尾自然K1=5。大家可以通过debugout输出进行检验。

 

tbuy(k1=1 and tholding=0,1,lmt,c)

 

使用非常便捷吧，这样2句话就解决了以往非常繁复的代码。

但要注意：此函数虽然便捷，但计算量巨大，注意效率。个人建议，自建板块，仅在自己交易的品种中运行。（至少也是主力合约板块吧，否则那么多非主力合约也是时时参与计算，太2）。

测试用跨周期+循环

K1:TINSORT('A1','KDJ.K',1)

举例：

状况：自建板块A1中有5个品种，开盘后的K值由大到小排序为CU,RU,M,CF,SR，

策略：交易的品种为CU, 当CU的K值为板块中第一且无持仓时下单。

 

K1:TINSORT('A1','KDJ.K',1)

//因为1是按降序排列。cu排在第一位则k1=1，cu排第二位则K1=2,CU排在末尾自然K1=5。大家可以通过debugout输出进行检验。

 

tbuy(k1=1 and tholding=0,1,lmt,c)

 

 

 

 

还是看例子   你最大的是K=1 最小的不就是K1=5。有啥问题？

后台不能测试，测试完全可以靠stkindi跨周期引用解决。这个是为了解决实际下单效率问题的

你监控这5个品种就行了  同时只有一个品种的 k1=1