[求助]框架之下同一品种不同策略 - 策略编写求助区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

在框架架构之下做同一个品种不同的2个周期用2个不同的策略做交易，请问我以下的平仓指令会影响我的持仓结构吗？看得懂的请帮忙看看。

INPUT:P1(0.5,0.1,2,0.1)，P2(3,1,20,1),P3(80,5,80,5);

VARIABLE:MAXPROFIT=0;

WIN1:=0;

WIN2:=0;//止盈、止损、回撤控制

//账户信息：

资产:ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;

可用现金:CASH(0),PRECISION0,LINETHICK0;

持仓:HOLDING,LINETHICK0;

胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;

交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;

开多:=。。。。。。。。。。。。;
平多:=。。。。。。。。。。。。;
开空:=。。。。。。。。。。。。;
平空:=。。。。。。。。。。。。;

IF HOLDING=0 THEN BEGIN

//多头开仓

IF 开多 THEN BEGIN

BUY(1,30%,LIMITR,CLOSE);

MAXPROFIT:=0;

END

//空头开仓

IF 开空 THEN BEGIN

BUYSHORT(1,30%,LIMITR,CLOSE);

MAXPROFIT:=0;

END

IF HOLDING>0 THEN BEGIN

//多头平仓

IF 平多 THEN

SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

//盈亏计算

IF ENTERBARS>0 THEN BEGIN

WIN1:=(C-ENTERPRICE)/ENTERPRICE*100;

IF WIN1>MAXPROFIT THEN

MAXPROFIT:=WIN1;

WIN2:=(MAXPROFIT-WIN1)/MAXPROFIT*100;

END

//多头初始浮亏 P1％止损

IF WIN1<-P1 THEN

SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

//多头利润大于 P2％止盈

IF WIN1>P2 THEN

SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

//多头获利后回撤 P3％止盈

IF WIN2>P3 AND OPENPROFIT>0 THEN

SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

END

IF HOLDING<0 THEN BEGIN

//空头平仓

IF 平空 THEN

SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

//盈亏计算

IF ENTERBARS>0 THEN BEGIN

WIN1:=(ENTERPRICE-C)/ENTERPRICE*100;

IF WIN1>MAXPROFIT THEN

MAXPROFIT:=WIN1;

WIN2:=(MAXPROFIT-WIN1)/MAXPROFIT*100;

END

//空头初始浮亏超过 P1％止损

IF WIN1<-P1 THEN

SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

//空头利润大于 P2％止盈

IF WIN1>P2 THEN

SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

//空头回撤 P3％止盈

IF WIN2>P3 AND OPENPROFIT>0 THEN

SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);

END

主题：[求助]框架之下同一品种不同策略