最大回撤幅度和最大连亏幅度的区别 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

以下是引用ackvz在2011-3-25 14:22:02的发言：

关于最大回撤的计算，似乎还是有问题。下面是一次评测明细，初始资金100万。

第一次亏损37,500后，最大回撤是7.83%，这个数是怎么计算出来的？

经过四次37,500的亏算，即共亏掉150,000的时候，最大回撤就成了39.79%，但我理解这时的最大回撤应该是15%，即 (850,000/1,000,000)-1=15%。

经过5次亏损，即共亏掉187,500时，最大回撤应该是18.75%，而表中显示此时的最大回撤依然是39.79。

请帮助解答一下，谢谢！

时间                              名称           类型    价格       交易量    收益(不计费用)    序列    幅度%    资产            最大回撤%
2008/05/16 00:00:00    橡胶1011    开多    24195    25                                2                                         0.00
2008/05/19 00:00:00    橡胶1011    平多    23898    25        -37,500.00        3       -1.24    962,500.00      7.83

是不是从浮盈41000变成亏损37000的，如果浮盈也算资产总值这样算就是回撤了7.8%

而利润曲线上是看不到这个回撤幅度的

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算了下，好像算不出7.83%，哪位大佬能给解答下么？

(1,000,000-37,000)/(1,000,000+41,000)=963,000/1,041,000=9.25%

[此贴子已经被作者于2011-4-3 12:05:42编辑过]

以下是引用fly在2010-8-2 14:34:49的发言：
（1）最大连亏幅度：最大连续亏损值/连亏起点资产。

（2）最大回撤幅度：此前资产峰值的回落幅度

最大回撤幅度 = 最大资金值-最小资金值/最大资金值

其中，最大资金值：利润曲线峰顶对应的资金值

最小资金值：利润曲线谷底对应的资金值

这里的最大回撤幅度里的最大和最小资金值是没有记载的，不是平仓后所得的，而是动态的。

主要用来度量您的指标公式的合理性，一个优质的指标公式的最大回撤幅度〈=20%。

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大佬，您这里提到的，最大最小资金没有记载，也就是说系统会自动计算曾经到达的最高/最低价格，这样算出来的才是动态的。不知理解对否？

[此贴子已经被作者于2011-4-3 12:05:11编辑过]