自己理解的直译函数，大家来纠错 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

1：开平仓买卖点，想要立马成交

买卖点在什么位置最容易成交，我理解的是，开多就买：卖1价，开空就卖：买1价。期货只有1档买卖，那就可以直接用函数DYNAINFO(19)//委卖 DYNAINFO(18) //委买

BUY ( A，1，LIMIT，DYNAINFO(19));//如果开多条件A成立，在下一个周期的开盘价的委卖价成交1手多
//或者

BUY ( A，1，LIMIT，DYNAINFO(34));//如果开多条件A成立，在下一个周期的开盘价的委卖的卖1价成交1手多

BUYSHORT (A，1，LIMIT，DYNAINFO(18));//如果开空条件A成立，在下一个周期的开盘价的委买价成交1手空

//或者

BUYSHORT (A，1，LIMIT，DYNAINFO(28));//如果开空条件A成立，在下一个周期的开盘价的委买价的买1价成交1手空

注意：这里的A，是包含指标条件和仓位条件的，如果只是指标条件为A，则写成：A AND HOLDING=0 ;

2：同样条件下，如果在后台交易的时候就要另外写成如下了：

TBUY ( REF(A，1) AND HOLDING=0，1，LIMIT，DYNAINFO(19));//如果开多条件A成立，在下一个周期的开盘价的委卖价成交1手多

注意：模型中的条件A，在后台交易中要写成REF(A,1)，原因是什么哪？我还没有理解，呵呵。

3：LIMIT//次周期限价 LIMITR // 本周期限价交易，使用限价可以方便我们使用自己认为好的价格去执行交易。

      在 LIMIT//次周期限价   LIMITR // 本周期限价交易后面加上下面的函数：

次周期最高价交易：(NEXTHIGH)

次周期最低价交易：(NEXTLOW)

次周期中间价交易：(NEXTMID)

次周期开盘价交易：（NEXTOPEN ）

收盘价交易（THISCLOSE ）

本周期收盘(THISCLOSE)

或者干脆用自己想到的价格：

如：   H+20//最高价加20点

         C-10 // 收盘价减少10点   等等

还可根据浮盈来



就可以得到你想要的交易价格了。

4：利用浮盈止盈或者账面亏损止损

利用函数： AVGENTERPRICE//持仓价位

空头止损：

SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr, AVGENTERPRICE+100); //做空止损，当现在价格大于持仓价格100点就止损

空头止盈：

SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr, AVGENTERPRICE-100); //做空止盈，当现在价格小于持仓价格100点就止盈

做多止损：

SELL(持仓>0,持仓,Stopr, AVGENTERPRICE-100);//做多止损，当现在价格小于持仓价格100点就止损

做多止盈：

SELL(持仓>0,持仓,Stopr, AVGENTERPRICE+100);//做多止盈，当现在价格大于持仓价格100点就止盈

我先学到这些，有了这些，加上自己的指标交易进出条件，基本能做出一个简单的交易系统了，请各位同道，高手，以及老师指导一下，看那些地方写的不对，请给予修改。

                先谢谢各位的修改，指导了！

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