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期指开仓后如果我要固定2点止损（如3000点买入开仓，当指数为2998点就止损），如果盈利3点，止盈位就保1个点（3000点买入开仓，当指数为3003点就止盈位跳到3001）。请老师帮忙解决，谢谢！

牛啊，一直在论坛找这样的模板，其他的移动止损模板没有这个效果好。

本来想不搞止损了，用程序自带的，但是没法测试百分比的参数，这下终于解决了

我的模板测试结果如下，想问一下在利润率差不多的情况下选胜率大呢还是利润最大化？

计算参数利润率(%) 年回报(%) 胜率(%) 交易数成功率(%) 最大回撤(%) MAR比率序号

(0.5,80) 275.24% 126.93% 52.27% 176 1.14% 14.23% 8.92 1

(0.5,85) 281.71% 129.35% 48.65% 148 1.35% 14.26% 9.07 2

(1.5,85) 291.14% 132.84% 53.68% 136 1.47% 15.03% 8.84 3

(2,85) 291.14% 132.84% 53.68% 136 1.47% 15.03% 8.84 4

(2.5,85) 291.14% 132.84% 53.68% 136 1.47% 15.03% 8.84 5

(1,85) 295.14% 134.32% 53.62% 138 1.45% 14.22% 9.45 6

(1.5,80) 295.43% 134.42% 55.84% 154 1.30% 14.96% 8.99 7

(2,80) 295.43% 134.42% 55.84% 154 1.30% 14.96% 8.99 8

(2.5,80) 295.43% 134.42% 55.84% 154 1.30% 14.96% 8.99 9

(1.5,90) 295.78% 134.55% 47.93% 121 1.65% 15.00% 8.97 10

(2,90) 295.78% 134.55% 47.93% 121 1.65% 15.00% 8.97 11

(2.5,90) 295.78% 134.55% 47.93% 121 1.65% 15.00% 8.97 12

(1.5,95) 297.92% 135.34% 46.96% 115 1.74% 15.24% 8.88 13

(2,95) 297.92% 135.34% 46.96% 115 1.74% 15.24% 8.88 14

(2.5,95) 297.92% 135.34% 46.96% 115 1.74% 15.24% 8.88 15

(0.5,90) 297.98% 135.36% 46.92% 130 1.54% 14.14% 9.57 16

(1,80) 298.43% 135.52% 55.77% 156 1.28% 14.19% 9.55 17

(1,90) 300.24% 136.19% 47.54% 122 1.64% 14.01% 9.72 18

(1,95) 302.39% 136.97% 46.55% 116 1.72% 14.01% 9.78 19

(0.5,95) 302.46% 137.00% 45.53% 123 1.63% 14.14% 9.69 20

第一个参数是最大损失比，第二个参数回落百分比。

我个人倾向于第17个参数 1，80 胜率高

[此贴子已经被作者于2012-4-15 11:52:20编辑过]

你好这个测试怎么弄的我是新手不会呀能发个源码看看吗我按上面的源码复制上去说是无效公式谢谢了

把close改成high和low后，策略好象没有被稳定执行，持仓的赢利在+600和-1000之间震荡，策略没有执行平仓。可能是什么原因？谢谢！！

请问

1 止损要不要勾选图表程式化交易的高频选项？因为价格对比是按照秒周期计算的吧？

2 程序里止损和软件里自带止损，是不是前者更消耗资源？

日内交易一般多次，如何写一个当日总的止盈，止损？

楼主，//出现最高盈利后，回落到盈利的60％平仓出场，止赢:SELL(win2 >= 60 and openprofit > 0, 0);你这个复杂了，直接编成(c-enterprice)/enterprice;不就可以达到要求了啊！移动止赢，应该是以最高点为成本线，然后下移5%，这才叫移动止赢啊！

请问，这个回撤止盈策略，怎样进行触发价的测试。就是实盘是在1秒固定轮询下而不是K线走完模式。

主题：完整的包括止损，移动止赢交易范例