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主题：如何解决后台成交指令延迟的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：标准版用户 帖子：97 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/5/20 15:15:48 		如何解决后台成交指令延迟的问题  发帖心情 Post By：2021/5/18 15:22:58    Post IP：101.229.123.224[只看该作者]

先附上整理的PleaceOrder  和 DEBUGFILE:

2021-05-18 14:29:02.086    【后台】JD09 TBuyShort 第 68 行 策略:<JD0709> 出现信号
2021-05-18 14:29:02.086    【后台】JD07 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:JD07
2021-05-18 14:29:02.086    【后台】下单已发送
2021-05-18 14:29:02.086    【后台】JD09 TBuy 第 69 行 策略:<JD0709> 出现信号
2021-05-18 14:29:02.086    【后台】JD09 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:JD09
2021-05-18 14:29:02.086    【后台】下单已发送

2021-05-18 14:29:02.096    【后台】JD09 运行结束
2021-05-18 14:29:02.096    【下单】JD07 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户13818882796 Formula 1
2021-05-18 14:29:02.096    【下单】已提交，订单ID ：302319918
2021-05-18 14:29:02.096    【下单】JD09 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户13818882796 Formula 1
2021-05-18 14:29:02.096    【下单】已提交，订单ID ：302319919

2021-05-18 14:29:02.176    【指令】收到回报指令 ID = 302319918
2021-05-18 14:29:02.176    【回报】13818882796 : JD07 - 已报单 1 价格:4337 开 卖

2021-05-18 14:29:02.236    【指令】收到Order回报指令 ID = 302319918 Status = 3

2021-05-18 14:29:02.296    【指令】收到回报指令 ID = 302319919
2021-05-18 14:29:02.296    【回报】13818882796 : JD09 - 已报单 1 价格:4784 开 买

2021-05-18 14:29:02.375    【后台】JD09 运行结束

2021-05-18 14:29:02.403    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 302319918
2021-05-18 14:29:02.403    【回报】13818882796 : jd2107 - 已成交 1 价格:4338 开 卖
2021-05-18 14:29:02.403    【回报】13818882796 : jd2107 - 全部成交 1
2021-05-18 14:29:02.403    【指令】收到Order回报指令 ID = 302319919 Status = 3

2021-05-18 14:29:02.522    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 302319919
2021-05-18 14:29:02.522    【回报】13818882796 : jd2109 - 已成交 1 价格:4783 开 买
2021-05-18 14:29:02.522    【后台】JD09 TSellShort 第 51 行 策略:<JD0709> 出现信号
2021-05-18 14:29:02.522    【回报】13818882796 : jd2109 - 全部成交 1
2021-05-18 14:29:02.522    【后台】JD07 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:JD07
2021-05-18 14:29:02.522    【后台】实际账户持仓 1
2021-05-18 14:29:02.522    【后台】下单已发送
2021-05-18 14:29:02.522    【后台】JD09 运行结束

2021-05-18 14:29:02.532    【下单】JD07 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平1 账户13818882796 Formula 1
2021-05-18 14:29:02.532    【下单】已提交，订单ID ：302319920

DEBUGFILE:

2021-05-18 14:29:02.363    近多持 0
2021-05-18 14:29:02.363    近空持 0
2021-05-18 14:29:02.363    远多持 0
2021-05-18 14:29:02.363    远空持 0
2021-05-18 14:29:02.363    做多价差 -442.00
2021-05-18 14:29:02.363    做空价差 -445.00
2021-05-18 14:29:02.365    上轨 -447.12
2021-05-18 14:29:02.365    下轨 -476.33
2021-05-18 14:29:02.365    U1 -454.42
2021-05-18 14:29:02.365    D1 -469.03

2021-05-18 14:29:02.482    近多持 0
2021-05-18 14:29:02.482    近空持 1
2021-05-18 14:29:02.482    远多持 0
2021-05-18 14:29:02.482    远空持 0
2021-05-18 14:29:02.482    做多价差 -442.00
2021-05-18 14:29:02.482    做空价差 -445.00
2021-05-18 14:29:02.482    上轨 -447.12
2021-05-18 14:29:02.482    下轨 -476.33
2021-05-18 14:29:02.482    U1 -454.42
2021-05-18 14:29:02.482    D1 -469.03

2021-05-18 14:29:02.603    近多持 0
2021-05-18 14:29:02.603    近空持 0
2021-05-18 14:29:02.603    远多持 1
2021-05-18 14:29:02.603    远空持 0
2021-05-18 14:29:02.603    做多价差 -442.00
2021-05-18 14:29:02.603    做空价差 -445.00
2021-05-18 14:29:02.603    上轨 -447.12
2021-05-18 14:29:02.603    下轨 -476.33
2021-05-18 14:29:02.603    U1 -454.42
2021-05-18 14:29:02.603    D1 -469.03

我套利的时候是碰到上轨，就触发下单：开空jd07，开多jd09，但是收到回报指令和收到成交回报2个合约是时间有先后的，比如上面红色部分是14:29:02.403  收到JD07开空成交的结果，而 14:29:02.522 才收到JD09开多成交的结果，但是我公式里面有个检查是否有单腿持仓的代码，这个代码是 14:29:02.482 也就是2笔成交结果之间执行的，所以可以的DEBUGfile上看到轮询的时候发现是单腿，然后就自动执行了平仓操作。
我这是用金字塔模拟碰到的，基本上下10单有9单是这种情况成交了马上被检查出来单腿瞬间又被平掉，
但是同样的代码在simnow上面就没有碰到，请问怎么解决这个问题，我检查单腿是用     近多持:=tbuyholdingex('',近月合约,1);  这个函数去检查的，有没有什么办法是不用看持仓，而是看下单指令来判断是否单腿
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 pel下是不行的。因为这个涉及到回报的处理，必须是事件驱动的形式，这个只能vba之类的取处理了。目前simnow已经恢复使用了，应该是中金还不能交易，其他都可以。你可以用simnow测试下。


另外啊 你这个虽然是模拟遇到的，但是理论上啊 就算是实盘 这个通信是走网络的，那么还是可能会遇到的。回报稍微有些延迟啥的，就可能直接影响一笔交易。所以就是理论上你这个还是一个有潜在风险的处理方式。 要么你看下能否用vba处理，要么你就降低检测的频率，慢不到一秒才检测到单腿与否总比一次错误的交易好吧。

命数如织，当如磐石。
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VBA只知道点皮毛，弄的话又是系统工程了。
如果我在平单腿合约时候加上 这个条件呢？应该有用把：

 TISREMAINEX(0,'',近月合约)=0 AND TISREMAINEX(0,'',远月合约)=0;

近月和远月合约在所有方向上无未成交委托时候才触发平单腿指令
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这几个函数不行，都是依赖回报的。
simnow现在恢复了，你可以用那个测试下。 

[此贴子已经被作者于2021/5/18 17:14:52编辑过]

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看不太明白：

检验未成交委托是给予回报指令，还是Order回报指令，还是成交回报指令？这几个有先后的

我看了下基本上都要在300ms-400ms左右，所以如果刷新间隔低于这个时间，大概率是会出错的，是么
[此贴子已经被作者于2021/5/18 17:07:14编辑过]
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*4楼回复有误，我日志看错了，不用管那个。


如果检测间隔太短，很难避免你现在这个问题的。下单实际上肯定是有先后的，回报自然也存在时间差。而成交的判断都是依赖，成交回报的。不是那几个指令。而这些都是PEL无法处理的。所以你追求那么短时间内的精准的话，这个问题可能就比较无解了。

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琢磨了下，既然错误是发生在检查单腿的指令里面，那么就设个条件，检查 TSUBMITEX(0,'',近月合约) 如果大于3秒未成交，就撤单，并且平远月合约，不用实时监测仓位和未成交委托了。反正单腿只会出现在未成交委托这种情况下的。
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