[求助]请教持仓记录问题 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

按教的方法，把交易信号用文本单独显示出来，但出来的数据与持仓的数据有差异，请教是什么原因？应该怎么修正！谢谢！

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正常的交易是5900股，但为何有一个7100股在文本中出现，而且是间隔一个5900，就出一个7100

持仓数量是一个全局变量

variable：M=0，开仓日期=0, 持仓数量:=0;// 全局变量,判断当天的开平动作

开仓时

IF 买入多单 THEN //且满足开多条件

BUY(1,股数,LIMITR,C);//开多单

持多仓数量:=股数；

if islastbar then

begin

DEBUGFILE('D:\0实战信号明细\科技ETF通道10分钟\科技ETF通道10分钟.TXT','股数:%.0f',持多仓数量);//输出HOLDING

end

平仓时

IF 卖出多单 AND 时间控制=1 THEN//且满足平多条件

SELL(1,HOLDING,LIMITR,C);//平多单

if islastbar then

begin

DEBUGFILE('D:\0实战信号明细\科技ETF通道10分钟\科技ETF通道10分钟.TXT','股数:%.0f',持多仓数量);

end

////////////////////////////////

variable：M=0，开仓日期=0, 持多仓数量:=0;// 全局变量,判断当天的开平动作

///////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

买入多单:=,NOAXIS; //开多条件

if Islastbar then

begin

DEBUGFILE('D:\0实战信号明细\科技ETF通道10分钟\科技ETF通道10分钟.TXT',' 买入多单:%.0f',买入多单);

end

///////////////////////////////////////////////

卖出多单:= <P,NOAXIS; //平多条件

if islastbar then

begin

DEBUGFILE('D:\0实战信号明细\科技ETF通道10分钟\科技ETF通道10分钟.TXT',' 卖出多单:%.0f',卖出多单);

End

////////////////////////

{

//////////////

KK:=C1<K1,NOAXIS; //开空条件

PK:=C1>P1,NOAXIS;

}

////////////////////////

/////////////////////开仓资金和数量/////////////////////////////

昨收:=REF(C,1);

买入股数:=max(floor((10000/c)/100)*100,100),nodraw;

////////////////////////////

时间控制:分时控制<=4 ,NOAXIS;

/////////信号交易日收盘前开多///////////////

IF HOLDING=0 AND 时间控制=1 THEN BEGIN //若持仓为0

IF 买入多单 THEN //且满足开多条件

BUY(1,买入股数,LIMITR,C);//开多单

持多仓数量:=买入股数；

if islastbar then

begin

DEBUGFILE('D:\0实战信号明细\科技ETF通道10分钟\科技ETF通道10分钟.TXT','股数:%.0f', 持多仓数量);//输出HOLDING

end

开仓日期:=date;

开仓时间:=开仓日期,NODRAW;

现有仓位:=持多仓数量,NODRAW;

END

多头持仓:持多仓数量,NODRAW;

现多仓:=现有仓位,NODRAW;

现在开多仓时间:=开仓日期,NODRAW;

当前多时间:=DATE,NODRAW;

开多仓间距:=date-开仓日期,NODRAW;

/////////////////信号第交易日收盘平多////////////////////////////////////////////////////

IF date-开仓日期>=1 AND HOLDING>0 THEN BEGIN

IF 卖出多单 AND 时间控制=1 THEN//且满足平多条件

SELL(1,持多仓数量,LIMITR,C);//平多单

if islastbar then

begin

DEBUGFILE('D:\0实战信号明细\科技ETF通道10分钟\科技ETF通道10分钟.TXT','股数:%.0f', 持多仓数量);

end

END

是的，用了一个组合策略池，交易一个品种的不同周期

针对一个品种进行的多周期交易，这个策略只针对10分钟，还有一个3分钟的策略进行组合使用，但是持股数量是单计的，这个7100股不知道是怎么来的？

现在已是分别输出

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到不同文档中，二个执行的策略持仓正常，就是文档显示的数值不正常。持仓监控的数值也对！就是文本对不上，所以再找这个原因！交易都正常。

还有一个问题，同样的写法，但是文本显示不一致，正常开仓后，有些带持仓股数，而有些就没有持仓股数，写法的语句都一样，为何文本显示的内容会缺少“股数”的数据？

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[此贴子已经被作者于2021/4/21 16:50:47编辑过]

本身就是二个不同的策略，是分开建模型，然后通过调用参数的持仓，组合成组合持仓跟踪显示，各策略运行和交易都正常，就是输出到文本的数据不正常。

[此贴子已经被作者于2021/4/21 16:54:20编辑过]

这二个都有持仓数据，但是仅有10分钟的有输出“股数”数据，而3分钟的就没有输出“股数”的数据。交易都正常，执行也正常，就是输出文本有问题

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