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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 能否不用ignorecheckprice函数实现ignorecheckprice的功能

   

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主题：能否不用ignorecheckprice函数实现ignorecheckprice的功能
帅哥哟，离线，有人找我吗？
sword8586
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等级：论坛游侠 帖子：388 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/11/22 18:13:16 		能否不用ignorecheckprice函数实现ignorecheckprice的功能  发帖心情 Post By：2021/4/20 9:15:37    Post IP：183.6.175.114[显示全部帖子]

如题：
事实：在使用限价时，当策略发出信号但是有时限价在当根K线价格波动范围。这时必须使用ignorecheckprice函数保证发出信号，等待以后K线满足价格条件成交。
目的：能否不用ignorecheckprice函数实现ignorecheckprice的功能。保证在随后K线价格满足时成交
MA1:=REF(MA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,AVGLENGTH),1);//定义MA1
UPPERBAND:=MA1+REF(MA(TR,40),1);//上轨
LOWERBAND:=MA1-REF(MA(TR,40),1);//下轨
ENTRYLONGCOND:=MA1>REF(MA1,1) ;//开多条件
EXITLONGCOND:=HIGH>=MA1;//平空条件
//交易系统
KDL:MAX(OPEN,UPPERBAND),COLORMAGENTA;
KKL:MIN(OPEN,LOWERBAND)-1*MINDIFF,COLORCYAN;
PKL:MIN(OPEN,MA1)+1*MINDIFF,COLORGREEN;
PDL:MAX(OPEN,MA1)-1*MINDIFF,COLORRED;
IF HOLDING=0 THEN BEGIN //若持仓为0
 IF ENTRYLONGCOND THEN //且满足开多条件
  BUY(between(KDL,L,H),手数,LIMIT,KDL),IGNORECHECKPRICE;//
  KPJ:=KDL;   
END
IF HOLDING>0 THEN BEGIN//若持有空单
 IF EXITLONGCOND THEN//且满足平空条件
  SELL(between(PDL,L,H),HOLDING,LIMIT,PDL),IGNORECHECKPRICE;//
  KPJ:=PDL; 
END
我的方法如下：
VARIABLE:KPJ=0,mKDPK=0,mKKPD=0,mKDL=0,mPDL=0,  mHolding=0;
MA1:=REF(MA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,AVGLENGTH),1);//定义MA1
UPPERBAND:=MA1+REF(MA(TR,40),1);//上轨
LOWERBAND:=MA1-REF(MA(TR,40),1);//下轨
ENTRYLONGCOND:=MA1>REF(MA1,1) ;//开多条件
EXITLONGCOND:=HIGH>=MA1;//平空条件
//交易系统
KDL:MAX(OPEN,UPPERBAND),COLORMAGENTA;
KKL:MIN(OPEN,LOWERBAND)-1*MINDIFF,COLORCYAN;
PKL:MIN(OPEN,MA1)+1*MINDIFF,COLORGREEN;
PDL:MAX(OPEN,MA1)-1*MINDIFF,COLORRED;
IF HOLDING=0 and ENTRYLONGCOND THEN BEGIN //若持仓为0
  mKKPD:=0;
  mKDPK:=1;  
  mKDL:=KDL;  
END
IF HOLDING>0 and EXITLONGCOND THEN BEGIN//若持有空单
  mKKPD:=1;
  mKDPK:=0;  
  PDL:=PDL;   
END
IF HOLDING=0 and mKDPK=1 and between(mKDL,L,H) THEN BEGIN //若持仓为0
  BUY(1,手数,LIMIT,mKDL);//开多单  KPJ:=MAX(OPEN,UPPERBAND);
  mHolding:=1;      
END
IF HOLDING>0 and mKKPD=1 and between(mPDL,L,H) THEN BEGIN//若持有空单
  SELL(1,HOLDING,LIMIT,mPDL);//平空单
  mHolding:=0;    
END
问题：我的错误在哪？谢谢老师
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sword8586
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等级：论坛游侠 帖子：388 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/11/22 18:13:16 		  发帖心情 Post By：2021/4/20 9:53:11    Post IP：183.6.175.114[显示全部帖子]

是的，就只有一个信号。麻烦老师帮忙改改。谢谢
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AVGLENGTH、AVGLENGTH：=40；

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VARIABLE:KPJ=0,mKDPK=0,mKKPD=0,mKDL=0,mPDL=0,  mHolding=0;
MA1:=REF(MA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,40),1);//定义MA1
UPPERBAND:=MA1+REF(MA(TR,40),1);//上轨
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ENTRYLONGCOND:=MA1>REF(MA1,1) ;//开多条件
EXITLONGCOND:=HIGH>=MA1;//平空条件
//交易系统
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IF HOLDING=0 and ENTRYLONGCOND THEN BEGIN //若持仓为0
  mKKPD:=0;
  mKDPK:=1;  
  mKDL:=KDL;  
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  mKKPD:=1;
  mKDPK:=0;  
  PDL:=PDL;   
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IF HOLDING=0 and mKDPK=1 and between(mKDL,L,H) THEN BEGIN //若持仓为0
  BUY(1,手数,LIMIT,mKDL);//开多单  KPJ:=MAX(OPEN,UPPERBAND);
  mHolding:=1;      
END
IF HOLDING>0 and mKKPD=1 and between(mPDL,L,H) THEN BEGIN//若持有空单
  SELL(1,HOLDING,LIMIT,mPDL);//平空单
  mHolding:=0;    
END
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老师：的确可以正常开平仓了，但是计算出的结果完全不等同于ignorcheckprice函数。
问题出在哪呢？字面上理解ignorcheckprice，找不出问题来。老师能否更详细的描述其机制呢？
可以的话，请老师帮忙在修改下。
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这个结果肯定会不一样的。ignorcheckprice 是忽略价格检查。也就是说系统默认是有价格检查的。价格不在当前K范围内是发不出信号，开不了仓的。

你现在这个做法 是将开仓位置完全移动到价格满足的位置上去了，从原本应该出信号的位置 到最后实际出信号的位置，这中间一段行情 在你现在模型里面是被完全忽略掉的。如果按照之前做法用ignorcheckprice 那么这段行情是该干嘛干嘛。

老,我比较纠结“ignorcheckprice 是忽略价格检查"这句话。结合我的上面的替代策略，我的理解不知道是否出偏差：

1、若KDL价格不在当根K线范围，不加ignorcheckprice不能发出信号！加上，在当根K线发出信号，但是是假信号，不会引起成交，也不会在以后的K线依据KDL价格成交！！
1、若KDL价格在当根K线范围，不加与加ignorcheckprice均能发出信号！正常成交。
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 是会成交的。 不是不能成交。加了之后正常出信号 正常成交。

老师，我不能理解的是价格都不在当根K范围，发出的价格（图表上的）确实是KDL。那么，实际成交价格（发出的价格）是什么？依据是什么？图标回测统计的计算依据是什么价格呢？过来当根K以后还会以限价KDL成交还是其他机制？
请老师明示，谢谢。
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回测里的成交价，就是你限价的那个价格。这个IGNORECHECKPRICE也只有在你用限价时候才会出现。

而且实际交易中，你受到的价格限制就只是涨跌停，你想按照什么价格下单，跟你当前K什么价格范围一点关系都没有。最多就是不成交或者成交慢而已。
所以你价格不在当前K范围的情况， 在回测中 只是无法体现出成交延迟的情况。其他处理都是符合实际情况的。1.是正常发单 2.按照委托价成交。
老师,颜色标记的几句话,我读起来似乎有逻辑矛盾,不知道正确不:
1、跟你当前K什么价格范围一点关系都没有。最多就是不成交或者成交慢而已。意味着：当前发出信号K价格虽然不满足KDL条件，必然会发出信号（因为有IGNORECHECKPRICE，发出了申请单，价格为KDL）！成不成功取决于当前K满不满足价格条件，不满足就是挂单！挂单后若以后价格满足，以后就可成交！否则不成交！如不成交回测时图表会显示开仓信号吗？换句话说，在我提供的策略中，不能成交的开仓信号都不会在图表中显示，再下次开仓信号出现之前的平仓信号未能执行，这些开仓信号也不会出现！
2、所以你价格不在当前K范围的情况， 在回测中 只是无法体现出成交延迟的情况。其他处理都是符合实际情况的。意味着：加入IGNORECHECKPRICE的图表回测时不准的，因为有些限价指令发出的挂单是不会成功的，成功了的挂单在实盘中也可能不会及时平仓的！
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为了帮助我理解，老师最好把该函数的计算及回测机制直接发给我。谢谢了。我好依据回测机制优化我的策略。

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感谢老师对我的纠结的理解。现在我非常糊涂：

2.这种机制没办法完全描述的，而且这个函数真就一句话解释，没什么复杂的逻辑在里面的。系统默认下单价格不能超过当前K范围(开多不能低于最低价，开空不能高于最高价)，用了这个函数，则取消这个默认限制，直接按照委托价成交。
我们能肯定的就是，金字塔系统对KDL不在当根K线内的价格加以了限制，不能发出交易指令，对应于手工，只要不超出涨跌停，所有K所有价格都可发出交易指令！IGNORECHECKPRICE函数对超出当根价格也可发出指令！问题是交易所只有限价模式才能保持挂单！若不发出指令IGNORECHECKPRICE函数就毫无意义。难道IGNORECHECKPRICE函数是记住信号的方向及价格，只要以后满足就予以发出信号成交？图表的信号出现的位置实际就是本身信号出现的位置，并未延后。
我好糊涂。
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