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主题：系统回测问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
bloom
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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		系统回测问题  发帖心情 Post By：2021/3/28 15:14:55 [显示全部帖子]

为什么我用系统公式ROC变动速率交易公式回测恒指的日图，图表上的资产显示291万，也就是利润191万，
但是回测报告上却是盈利6.9万？而回测报告资金曲线上也不至于6.9万，而是大概230万，但是这个也跟
图表上的资产不一致，差别很大，所有设置都是一样的，时间区间都是从头到最新
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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/3/29 21:56:47 [显示全部帖子]

问题都一样，你也可以自己试一下，参数用我图表上的。

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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/3/29 22:23:49 [显示全部帖子]

按你的切换了下，说明图表上的资产是按持仓来统计的，我回测里选持仓净值后是290万左右，
说明是一致的，但是利润为何才6.9万？这明显是错的啊，这你怎么解释？
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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/3/29 22:29:22 [显示全部帖子]

而且
[此贴子已经被作者于2021/3/29 22:30:15编辑过]
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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/3/30 20:44:41 [显示全部帖子]

是的，你在交易明细里看一下，我随便看了下都不止100，怎么可能才33次交易？
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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/3/30 21:20:16 [显示全部帖子]

而且我们两个的净利润也不对，你是3.9万，我是6.9万，数据都是日图都是一样的，为什么有这个差异？
我没加滑点，你再试一下？
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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/4/6 21:37:29 [显示全部帖子]

我看了，如果从2018年5月10开始回测，回测报告上2018年剩下的交易记录没有了，是从2019年1月31号开始的，
图表上一共才15次交易，但是报告上却是28次，你自己看看吧，明显错误。
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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/4/15 10:16:27 [显示全部帖子]

看这个截图的十字光标处，是2018年6月1号到8号，有几笔交易的，如果测试起始时间设置在2018年2月，
回测报告里都没有这几个信号，如果从2018年1月1号开始回测，则回测报告里有这几个记录，
这是什么原因？并不是你说的2018年没有交易信号才导致回测里没有记录的，
而且，根据交易记录可以看到是一开一平的，从2018年1月1号开始回测，共计61次交易，但回测报告里
却只有30次，这么明显的错误还用继续说吗？
这个交易次数，本来就应该按照一开一平实际交易情况来统计，因为真实的交易环境里就是这样的，
这是交易所的规定先进先出原则，根本不可能早期的单子到后来还没平的情况，所以即便有未平仓的单子也只能
是最近的开仓单，所以按照一开一平逐个配对才是正确的，你们这个规则只是自己制定的错误规则罢了！
建议你们就不要再敷衍了，抓紧时间赶紧修改才是。
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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/4/15 10:17:16 [显示全部帖子]

补图，
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等级：论坛游侠 帖子：106 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/8/27 10:37:22 		  发帖心情 Post By：2021/4/15 11:16:21 [显示全部帖子]

修改一下我的说法，交易明细里是61条记录是30次交易，这个是对的，我说错了，
只有一开一平的情况下你们这个统计才是正确的，连续开仓的情况就不对了。
但是你按照我的设置从2018年5月10号开始回测，逐个核对回测报告里的交易明细记录和交易图表上的交易信号
，就可以发现很多问题。
就重点看2019年7月22号到11月1号就可以看出来：
如图，
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：jilu1.jpg
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回测里7月22号有个开空平空的记录，图表上信号到哪去了？看不出来，这笔交易竟然获利78740！
然后7月23号有个开空的记录图表上也没有，这笔空单是在11月1号平仓的，图上没有信号连线，
继续观察，图表上所有的空头信号都没了，这个应该怎么设置让它出现？
同一K线上的开平信号是怎么显示的？是默认不显示吗？
还有建议在回测报告里增加一个双击进行图表定位的功能，这样方便对比观察图表信号。
还有个问题，用market控制符下单的时候，图表信号显示也有点问题，如图

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：sig.jpg
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按照规定是次周期开盘价设置连线，那为什么平仓信号点却在平仓信号之前？
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