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主题：系统回测问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
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您可以缩短回测时段，再看下交易次数，这里的次数还是指的全平次数。 
[此贴子已经被作者于2021/3/31 9:56:25编辑过]
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1、因为没满足条件所以18年没交易记录，这个属于正常现象，看下图表上的确是从19.1.31开始才有信号了
2、该策略是一开一平的，交易次数肯定是不止15次的

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1、K线起始时间不同，会造成历史开平仓信号的差异，您看下是否是这个问题造成的；

2、18.1.1 开始回测的确有60次交易，但是交易次数的规则在其他帖子里已经说了，平仓后才算一次完整的交易次数，所以30次是对的，而不是您认为的开仓算一次，平仓又算一次。


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1、本地测试了 7/22 有平开开多的信号的，要不你吧K线图放大些再看看呢？ 双击交易明细可以定位，就类似出现蓝色圆圈的位置。

2、系统信号划线只是一个大概的位置，要精确的需要用绘图函数自行划线的，比如 ：DRAWLINE 

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15楼您发的图片上，19.7.22只有平多和开空的信号啊，哪里有两笔平仓呢？ 你是不是看错啦？

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你把你本地截图截完整些，最好能显示出日期，多加载点K线，你本地K线图上是不是只有开多和平多的信号 ？ 没有开空和平空的全部信号？

我本地的测试报告和你是一样的，你看交易明细就知道。 最后你说的平空是 10 月 22日，不是7月22日的， 7月22日上只有平多和开空2个信号。
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是啊，您是不是改过策略了？ 自带策略都是一开一平的，不可能会出现持仓为 2手 的情况，看下图一：

下图二是我本地的截图，显示的的确和回测报告里一模一样

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您用下面的代码再回测试试看，加上了空仓后才能开仓（holding=0），系统的逻辑要先平后开，也就是没有仓位的情况下才能开仓，软件自带的策略仅供参考的，开平仓顺序我下面已经做过调整了。 你加载下面的代码后，再看看是否和图表上一致否？ 
原策略我本地加载和图表上的确是一样的，你本地开两手的情况我暂时没找到问题


ROC:=(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N)*100;
ROCMA:=MA(ROC,M);
手数:=SS;
//交易条件
开多平空条件:=CROSS(ROC,0);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(0,ROC);//开空平多条件
//交易系统
平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件 AND HOLDING=0,手数,MARKET);
平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件 AND  HOLDING=0,手数,MARKET);
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因为如果K线如果从6月份开始计算，789三个月份里并没有满足条件，因为策略中的 ROC指标计算的是前100个周期的CLOSE，也就是说从第101根K线开始才有值。

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回测的起始时间不同，会导致后续信号有差异的，因为是基于K线数据及策略运算得出的。
打个比方，从21年1月4号开始计算的10日均线，和从1月8号开始计算的就会有差异，假设策略使用的是均线金叉死叉策略，那回测时的信号就会有差异了。
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