[讨论]关于减少滑点问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → [讨论]关于减少滑点问题

共有3909人关注过本帖树形打印复制链接主题：[讨论]关于减少滑点问题

Ritter

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/12/13 9:40:24

[讨论]关于减少滑点问题 发帖心情

Post By：2020/12/16 11:04:46 Post IP：121.232.12.225[显示全部帖子]

请教各路大神：

在策略编译中和软件运行时有哪些办法可以有效减少实盘交易中不必要的的滑点成本呀？？

Ritter

小大 2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/12/13 9:40:24

Post By：2020/12/16 11:33:45 Post IP：121.232.12.225[显示全部帖子]

限价大部分是能减少滑点的，但也有很多时候不能成交，再使用追单造成滑点更大，长期下来，好像并不能有效减少滑点成本；

还有其它办法么？

level2对减少滑点有利吗？

Ritter

小大 3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/12/13 9:40:24

Post By：2020/12/16 16:50:47 Post IP：121.232.12.225[显示全部帖子]

谢谢两位版主！！

还有个问题，想用次周期的开盘价，限价指令交易，该如何编写？？

Ritter

小大 4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/12/13 9:40:24

Post By：2020/12/16 17:14:08 Post IP：121.232.12.225[显示全部帖子]

以开多举例：用次周期开盘价限价-2*mindiff；

回测以这个作为理论价，实盘中以这个价格委托。

Ritter

小大 5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/12/13 9:40:24

Post By：2020/12/17 10:18:11 Post IP：121.232.12.225[显示全部帖子]

概念我都理解，但并不是限价开盘价，而是次周期的开盘价作为限价的基础；

假设今日收盘价1000，且K线走完后发出开多信号，次日开盘价1005，我想用次日开盘价减2跳发出限价指令，该如何编写？？

Ritter

小大 6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/12/13 9:40:24

Post By：2020/12/17 14:12:42 Post IP：121.232.12.225[显示全部帖子]

1.如果这样改，用固定轮询模式，实盘运行中会不会出现信号闪烁的问题？？（开仓时图表有信号，K线走完信号又消失）

2.我回测用market指令回测，这样改之后，实盘过程中，是不是比用market回测的理论数据要优2跳？？

Ritter

小大 7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/12/13 9:40:24

Post By：2021/1/5 15:14:01 Post IP：121.232.12.225[显示全部帖子]

‘’现在改成固定轮询模式：

buy(ref(a,1),1,LIMITr,O-2*MINDIFF)；

这样就相当于在满足A的那个K之后的新K上直接按照新K的O-2*MINDIFF 限价下单。这是常用的固定轮询下实现走完K的方式。‘’

按照这种方式修改，开仓，止盈，多头止损都正常，但是空头止损不正常，开仓和止损在一根K线上体现，不知道是什么原因。

此主题相关图片如下：111.png

Ritter

小大 8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/12/13 9:40:24

Post By：2021/1/5 15:37:48 Post IP：121.232.12.225[显示全部帖子]

DZS:=(avgenterprice-c)>avgenterprice*ZS;
KZS:=(c-avgenterprice)>avgenterprice*ZS;
IF REF(DZS,1) AND HOLDING>0 THEN BEGIN
SELL(1,0,LIMITR,O);
END

IF REF(KZS,1) AND HOLDING<0 THEN BEGIN
SELLSHORT(1,0,LIMITR,O);
END

Ritter

小大 9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/12/13 9:40:24

Post By：2021/1/5 16:12:11 Post IP：121.232.12.225[显示全部帖子]

input:ZS(0.009,0.001,0.02,0.001),CW(10,2,100,1);
MA2:MA(C,10);
MA3:=MA(C,60);

bcond:=cross(ma2,ma3);
scond:=cross(ma3,ma2);
SELLSHORT(REF(BCOND,1)AND HOLDING<0,0,LIMITR,O);
BUY(REF(BCOND,1) AND HOLDING=0,CW%,LIMITR,O);
SELL(REF(SCOND,1) AND HOLDING>0,0,LIMITR,O);
BUYSHORT(REF(SCOND,1) AND HOLDING=0,CW%,LIMITR,O);

DZS:=(avgenterprice-c)>avgenterprice*ZS;
KZS:=(c-avgenterprice)>avgenterprice*ZS;
IF REF(DZS,1) AND HOLDING>0 THEN BEGIN
SELL(1,0,LIMITR,O);
END

IF REF(KZS,1) AND HOLDING<0 THEN BEGIN
SELLSHORT(1,0,LIMITR,O);
END

Ritter

小大 10楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/12/13 9:40:24

Post By：2021/1/5 16:33:32 Post IP：121.232.12.225[显示全部帖子]

试过的，应该不是代码顺序的问题，不然不可能多单没问题，空单有问题。

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：222.png

下一主题 >> << 上一主题

总数 12 1 2 下一页

RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版 Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.13867 秒, 7 次数据查询

主题：[讨论]关于减少滑点问题