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主题:有关跨周期引用周线收盘价问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
yzg512999
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有关跨周期引用周线收盘价问题  发帖心情 Post By:2020/11/20 12:47:13    Post IP:112.17.237.162[显示全部帖子]

一、对了,加载小时K线引用周线收盘价时进行历史回测,在一周的五天时间里,请问引用的周线收盘价是不是都是固定的那一周的最终收盘价?


二、期间比如在周二那天收盘价远远低于那周的最终收盘价,这种情况按照自己的策略本来是不会出现做多信号,这种情况能否在历史回测时体现出来?



详细解释一下,拜托了这点对我很重要!谢谢了


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yzg512999
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  发帖心情 Post By:2020/11/20 13:56:36    Post IP:112.17.237.162[显示全部帖子]

就是调用周线收盘价时,比如周一到周四这四天时间的收盘价是不是直接被忽略了?或者说这一周期间的收盘价变动是不能被调用的?

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yzg512999
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  发帖心情 Post By:2020/11/20 14:24:43    Post IP:112.17.237.162[显示全部帖子]

明白了,文华的可以调用到周线收盘价期间的变动,就是指令价模型,金字塔有打算开发这功能吗

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yzg512999
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  发帖心情 Post By:2020/11/20 14:38:38    Post IP:112.17.237.162[显示全部帖子]

建议:
就是为了让历史回测最接近实盘真实交易,在小周期引用周线收盘价时,其收盘价在那周的五天时间里的变动能被捕捉到,而不是在历史回测时只能固定的引用那周的最终收盘价。


还有一个问题:
那历史回测时引用的周线收盘价是固定的最终收盘价,相反那在实盘实时运行程序化交易时,引用周线收盘价时,在周期间的周线收盘价的变动可以被捕捉到吧?




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