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主题:请教移仓换月问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
bloom
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请教移仓换月问题  发帖心情 Post By:2020/11/2 16:07:31    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

贴子已被锁定

如何获取主力合约的总持仓量?根据什么规则来判断主力合约已经移仓?
想写个代码实现主力合约移仓后,到期前自动平仓的功能。

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  发帖心情 Post By:2020/11/2 19:36:06    Post IP:175.153.162.135[显示全部帖子]

这个可能是交易的时候有用,我的目的是想在回测报告里体现出来,所以需要代码实现。

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  发帖心情 Post By:2020/11/2 19:36:34    Post IP:175.153.162.135[显示全部帖子]

这个可能是交易的时候有用,我的目的是想在回测报告里体现出来,所以需要代码实现。

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  发帖心情 Post By:2020/11/3 9:30:59    Post IP:175.153.162.163[显示全部帖子]

主力合约持仓数据这是后台函数?这个不能获取吗?有了这个,再判断是否移仓应该不难吧
因为换月有大跳空,所以回测信号是不准确的,不能直接回测的。


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  发帖心情 Post By:2020/11/3 14:25:06    Post IP:175.153.162.163[显示全部帖子]

合约持仓数据为何获取不到?这么重要的数据为何不许获取?
高开低收都有数据,持仓数据为何没有?有了这个数据再判断是否移仓应该不难啊
换月大跳空这个问题怎么解决呢?能用复权吗?复权好像也有问题
或者直接判断是否月底最后一个交易日,是就收盘前平仓这样可以吗?

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  发帖心情 Post By:2020/11/3 22:12:32    Post IP:175.153.162.163[显示全部帖子]

看了下,VTVOL是成交量,不是持仓量,最好是持仓量,很奇怪为何居然没有这个数据。
另外,这个代码只是比较相邻两个合约,实际上主力合约可能会跨过一个月甚至两个月,他这是默认下月就是主力合约。
所以这个代码实现不了真正的主力合约换月判断,应该用持仓量,所以建议增加持仓量数据。
我的目的是在合约到期前自动平仓,请问如何判断当前是本月最后一个交易日?主要是遇到节假日怎么处理?


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  发帖心情 Post By:2020/11/4 9:42:54    Post IP:175.153.162.164[显示全部帖子]

好的,callstock能用在图表上吗?是所谓后台实时函数还是图表函数?我主要是想在图表回测里实现换月功能。

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  发帖心情 Post By:2020/12/6 17:52:47    Post IP:175.153.162.164[显示全部帖子]

我用callstock调用持仓数据,发现第三个参数用某些值比如0,6,7,8,9这些都不行,都没任何数据,小于6的-1,1,2,3,4,5可以获取数据
,但是这些周期的持仓数据为什么在某一日的范围内都是一样的?难道持仓数据只能获取日线的数据?分钟周期的持仓数据都没有?
另外,我想实现的是不只是账户换月移仓,最主要是图表上反映出来,现在虽然可以根据持仓数据来平仓,但是没法开仓,因为图表上的新主力合约数据
还没出来,也就是没法在平仓的同时就开仓,没法移仓,如果要开仓,必然又在原地开仓了。除非等到新主力合约数据来了才能建仓,
但金字塔系统的换月规则究竟是怎样的?目前图表上没法区分究竟在哪根k线上换月了,这个必须知道,不然没法写,或者就必须增加换月
标志,让图表上很容易确定是否换月才行,这个是最方便的。
我的主要目的是消除换月跳空造成的错误信号,目前即便是能实现图表移仓,但还没法消除换月跳空造成的影响,这个怎么解决?
从图表上直观来看,最容易想到的是补充新主力合约在旧主力合约进入尾声的那段时间的数据,让信号计算贴近真实,或者是让指标信号这些
计算的时候从换月K线进行截断,不让旧数据影响新数据,新信号完全从新数据计算,这两个思路软件可以实现吗?有没有别的好办法?

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  发帖心情 Post By:2020/12/7 11:25:48    Post IP:175.153.162.162[显示全部帖子]

我是在1分钟周期图表做的,本周期用-1,能取到数据但是在一日内都一样,也就是这个数据只是日图的数据,并不是1分钟的数据,
补充数据的时候不是都有K线基础数据么?应该包括了持仓数据,但却取不到真实的1分钟持仓数据,其余周期并未做数据补充,所以
不好说,但它们都取的是日图数据。


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  发帖心情 Post By:2020/12/8 10:53:27    Post IP:65.49.38.139[显示全部帖子]

HY0:='HSI00';
OPENINTHY0:CALLSTOCK(HY0,vtOPENINT,-1,0);
就这样的啊,直接输出看的。

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