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主题:信号和换月时间重叠

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jzt2020
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信号和换月时间重叠  发帖心情 Post By:2020/8/28 10:26:18 [只看该作者]

我的模型用在RB上,由于信号和换月时间重叠了,出现交易误差,这个怎么解决。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
jzt2020
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  发帖心情 Post By:2020/8/28 10:29:09 [只看该作者]

我的模型用在RB上,由于信号和换月时间重叠了,出现交易误差,这个怎么解决
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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/8/28 10:36:01 [只看该作者]

会先换月,把旧合约平仓换成新合约,再执行触发的信号。

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jzt2020
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  发帖心情 Post By:2020/8/28 10:49:30 [只看该作者]

不知道问题出在哪里了。多了买开仓位。


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jzt2020
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  发帖心情 Post By:2020/8/28 10:56:57 [只看该作者]

平买--开买是换月的,少了一个平卖,而是出了个开卖。最终多了一个多仓。

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/8/28 11:07:49 [只看该作者]

嗯,自动换月时没问题,而信号触发时因为新合约还未换成功,检测到新合约的实际持仓数为0,所以平仓的动作就没执行,只执行了开仓的动作。

这种比较极端的情况,建议不要无人值守,一般换月时最好在一旁观察一下。
[此贴子已经被作者于2020/8/28 11:10:55编辑过]

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