主题：关于before_trading函数的问题

before_trading在实盘中是开盘前运行的，所有在这个函数下的数据应该是取到前一天为止的，但在回测过程中发现能取到当天数据，这样就用到了未来数据，回测和实盘的数据不一致。

测试代码是

def before_trading(context):
    pass

    print(history_bars("000001",100,"1d","close")[-1])
    print(context.now)

def handle_bar(context):
    # 开始编写你的主要的算法逻辑。
    print(history_bars("000001",100,"1d","close")[-1])
    print(context.now)

部分输出

09:45:53 > 10.144375801086426
09:45:53 > 2019-01-17 00:00:00
09:45:53 > 10.144375801086426
09:45:53 > 2019-01-18 00:00:00
09:45:54 > 10.056839942932129
09:45:54 > 2019-01-18 00:00:00
09:45:54 > 10.056839942932129
09:45:54 > 2019-01-21 00:00:00

请问查证的如何了，是否存在开盘取到当天数据的情况？

我观察是在日线状态有这种情况