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主题:mar计算公式

帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/5/7 13:53:45 [显示全部帖子]

建议用户在论坛提交问题时描述的清晰一些,否者工作人员无法更快的给您解答问题

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/5/7 14:16:30 [显示全部帖子]

您是指回测报告中的MAR比率的计算公式是吗? 

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/5/7 14:26:18 [显示全部帖子]


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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/5/7 15:08:04 [显示全部帖子]

年化收益率=(1+收益率)^(365/自然日)-1。

最大资产回撤:指策略资产(权益)曲线出现一个新的最高点后,此高点与其之后的最低点的差值叫做最大回撤

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