转换公式 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

请老师转换一下：

跟踪止盈指标计算公式：

AF=AF+Min(Acceleration,0.2-AF);
StopPrice=StopPrice+AF*(HighValue-StopPrice);

参数：

1.Acceleration=0.05，抛物线的加速系数
2.AF ,跟踪Acceleration
3.StopPrice，跟踪止损线

你是要把上面的公式转换成金字塔的代码？

但是你这个公式的几个变量定义不够完整和明确啊。我建议你补充足够的说明。

看这里的逻辑：

StopPrice，AF 的都要有个初始值才行。也就是初始位置时候，他们的值是什么。
HighValue是指什么？最高价吗？

老师：我是参考以下资料，想转换编写一个跟踪止盈止损的策略。

http://toutiao.manqian.cn/wz_1giAuQmmXl.html

Parabolic SAR (Stop and Reverse)，抛物转向指标，为一种设定止损点相当有效的韦尔达技术指标，基本原理是将我们股票或商品价格走势假设为抛物线运动。利用价格与指针交*判断趋势反转进行平仓与建立反向新仓。
公式：

SAR（t） = SAR（t-1） + AF * ( EP – SAR（t-1）)

1.一开始AF = 0.02，当一个新的极值出现时，AF每次便增加0.02，直到AF值为0.2为止便不再增加；若无新极值，则AF维持前一笔的值。
2.EP是指该上涨波段的最高价(Extreme High)，或下跌波段的最低价(Extreme Low)。计算SARt时，以t-1以前的数据寻找EP，而不含t时的高低点。
3.起始值SAR0的设定，首先要先决定一开始是上涨波段或下跌波段，如果，是上涨波段，最高价作为SAR0；反之，如果是下跌波段，则取最低价作为SAR0。
而决定是上涨波段或下跌波段的方式，市场上常用的方式有数种，例如：以前n笔资料作为判断，如n=2，则拿第二笔资料的最高价与第一笔最高价相比较，如果第二笔高于第一笔，则视为上涨波段，此时SAR0=Low0；若否，则视为下跌波段，此时SAR0=High0。
4.反转时，以前波EP作为SAR的起始值。
利用抛物转向点(SAR)的转向去判断买卖策略，方法如下：－
1. 当抛物转向点(SAR)由价位线之上转到当日价位线之下(由绿点转为红点)，代表市势逆转向好，可视作入货讯号。
2. 相反，当抛物转向点(SAR)由价位线之下转到价位线之上(由红点转为绿点)，则代表市况转淡，可视作沽货讯号。
SAR假设一开始持有多或空部位，当持有多部位时，不论当天价格走势如何，SAR指针每天都会不断上扬，以追赶价格。因此当SAR追上价格时，表示该波段的行情结束了并且发生反转，原持有部位应该在此时作停损操作。由于讯号明显，是相当好用的停损点指标。
SAR的设计，是每天用与极值差距的某一比率(即AF值)来追赶目前价格。可以有效的掌握到波段行情。因此可以将反转点视为买进或卖出讯号。
　　

这个我建议你先自行把里面逻辑理清，客户提供明确的思路我们才能提供有效帮助。让我们帮客户把思路理出来是不太现实的。

老师：请直接转换个有注解的TB公式吧.

Params

Numeric Length(10); //声明数值参数Length，初值10，用于计算ATR和新高价的Bar数。//
Numeric Trigger(0.79); //声明数值参数Trigger，初值0.79，用于计算多头进场价的驱动系数。//
Numeric Acceleration(0.05); //声明数值参数Acceleration，初值0.05，抛物线的加速系数。//
Numeric FirstBarMultp(5); //声明数值参数FirstBarMultp，初值5，用于计算在进场Bar设置止损价的系数。//

Vars

NumericSeries ATR;//声明数值序列变量ATR。//
NumericSeries StopPrice; //声明序列变量StopPrice，即跟踪止损价。//
NumericSeries HighValue; //声明数值序列变量HighValue，即多头进场之后的盈利峰值价。//
NumericSeries AF; //声明数值序列变量AF。//
BoolSeries Condition1(False); //声明布尔型序列变量Condition1，初值为假。//
Numeric StopATR;//声明数值变量StopATR。//

Begin
If(!CallAuctionFilter()) Return;// 集合竞价和小节休息过滤。//

//初始设置。//

ATR=AvgTrueRange(Length);//变量ATR的求法，就是之前解读的抛物线了。//
Condition1=High>Highest(High[1],Length);//先求Highest（High[1]，Length）值，再与当前High比较，判断当前最高价大于成立的，则把值赋值给布尔型变量Condition1值。//
//上一根Bar创新高后且当前Bar最高价突破上一根Bar收盘价加上ATR的一定倍数多头入场。//
If(Condition1[1])//假如前一个布尔型序列变量Condition1[1]为真。//
{
If(High>=Close[1]+ATR[1]*Trigger And Vol > 0)//假如当前最高价 >= 前一收盘价Close[1] + 前一ATR[1] * 0.79，并且成交量Vol>0.//
{
Buy(0,Max(Open,Close[1]+ATR[1]*Trigger));//开仓买入了。//
}
}

//记录盈利峰值价和跟踪止损价。//

StopATR = Average(TrueRange,3);//函数TrueRange，求真实波动值了。函数Average，求平均值。这些都是前面解读过的，都是把相应数值代回去求值就行。//
If(MarketPosition==1 And BarsSinceEntry==0)//假如持有多单，并且建仓位等于0.//
{
StopPrice=Low-StopATR*FirstBarMultp;//止损价StopPrice = 最低价Low - 变量StopATR * 5.//
AF=Acceleration;//代入值，即AF = 0.05//
HighValue=High;//序列变量HighValue = 当前最高价High。//
}
Else If(MarketPosition==1 And BarsSinceEntry>0)//假如持有多单，并且建仓位大于0.//
{
If(High>HighValue) HighValue=High;//假如当前最高价大于变量HighValue值，则变量HighValue = 当前High值。//
If(HighValue>HighValue[1] And AF<0.2)//假如当前变量HighValue值大于前一个HighValue[1]值的，并且AF < 0.2//
{
AF=AF+Min(Acceleration,0.2-AF);//代入相应值了，依据起始建仓位AF = Acceleration = 0.05，这代码意思先求括号里的最小值，再加上AF值，最后再赋值给系数AF了。//
}
StopPrice=StopPrice+AF*(HighValue-StopPrice);//这个StopPrice也是依据起始建仓位算得的值，这里也就是把相应值给代进去算了。//
}
PlotNumeric("StopPrice",StopPrice);//画出跟踪止损价。//

//向下突破跟踪止损价多头出场。//

If(MarketPosition==1 And BarsSinceEntry>0 And Low<=StopPrice[1] And Vol > 0)//假如持有多单，并且建仓位大于0，并且最低价小于等于前一个止损价StopPrice值，并且成交量大于0.//
{
Sell(0,Min(Open,StopPrice[1]));//卖出平仓。//
}
End

抱歉，该策略语法结构和我们出入比较大。转换不了。你只能自己尝试学习金字塔后编写。

老师：以下源码能转为金字塔吗？

def buy_stop(data,marketposition,stopATR):

high = list(np.array(data['high']))
low = list(np.array(data['low']))
"计算持仓内最高价"
c = 0
HighValue = []
LowValue = []
for i in range(len(marketposition)):
if marketposition[i]==1 and marketposition[i-1]!=1:
c = high[i]
HighValue.append(c)
elif marketposition[i]==1 and marketposition[i-1]==1:
if high[i]>high[i-1] and high[i]>c:
    c = high[i]
   HighValue.append(c)
else:
HighValue.append(c)
else:
HighValue.append(np.nan)

"计算持仓内跟踪止盈止损价"
Acceleration = 0.002 #抛物线的加速系数
FirstBarMultp = 5    #用于计算在进场Bar设置止损价的系数
stop_start = 0
stop = []
c = 0
AF = 0
for i in range(len(HighValue)):
        if i ==0:
     stop.append(np.nan)
        if i>0:
if marketposition[i]==1 and marketposition[i-1]!=1:
.......
      elif marketposition[i]==1 and marketposition[i-1]==1:
    if HighValue[i]>HighValue[i-1] and AF<0.2:
      AF = AF +min(Acceleration,0.2-AF)
       stop_start = stop_start + AF*(HighValue[i]-stop_start)
       stop.append(stop_start)
else:
       stop.append(stop[-1])
return stop

目前和我们代码规范相近的是文华8 。其他的因为还需要额外去深入了解其他软件的编码规范，所以我们这边操作起来也是有难度的。这就是为什么我前面提到建议客户自行整理成思路的原因。你能整理成出一个符合逻辑的文字描述的思路我们才能处理。希望理解下。

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