主题：[求助]文华财经转过来，买入开仓有没有问题

语法上没有错误。这种建议你查看当时输出的DEBUGFILE的值。在金字塔上条件不成立自然不会有委托。

 

 

后台和图表机制不一样。所以图表和后台对比没有意义。金字塔的后台没有虚拟持仓等概念。都是直接操作实际账户的。

图表计算的起始位置是不会变的。后台的k线数量是固定的。在数据量上就存在差异。

 

1.图表

图表执行是从第一个k线开始逐根计算。在这个计算过程中，会产生虚拟的持仓（或者叫理论持仓）等数据。当最新k上满足开仓条件时，图表自己会虚拟开仓。然后自己的真实账户跟着去下单。在最新k上发生平仓条件成立时，那么图表中需要有虚拟的持仓才能有效进行虚拟平仓。然后账户才会跟着发平仓执行到柜台。

图表交易的过程可以理解为：图表自身与实际账户之间是串联关系。图表自身的仓位等情况都是根据历史k计算得到的。

 

2.后台

后台是为了提高策略的执行效率，一般在使用时都需要指定k线数量。而后台的执行过程不存在虚拟持仓的概念。都是直接对真实账户进行操作的。包括仓位判断，追撤单等操作。

注：上面两条中说的真实账户，包括模拟、仿真、实盘。

 

图表和后台理论，执行结果应该是一致的。但是实际使用过程中图表和后台对比没有任何参考意义。

造成不一致的原因如下：

1.使用k线数量不同。尤其使用ema这类对k线值比较敏感的函数。只要k线数量不同其结果自然不同。

2.图表中k线计算的起始位置不会随着k线的增加而发生变化。而后台在限制k线数量后，使用保持该数量。从而造成k线起始位置与图表起始位置不同。

3.图表中k线图和后台使用的数据，两个复权设置不同。（连续合约中，k线图左上角有个红色的"$",代表复权。后台使用连续时也要设置复权否者数据不一致）

4.不同函数之间可能存在差异性。

5.信号闪烁。从而造成历史信号与实际开仓存在差异。

 

 

对于后台，您只能通过debugfile跟踪记录当时的结果。才能真正知道当前的情况。

你可以尝试把图表k线数量限制的与后台k线数量一致后，在尝试对比。这样两者之间的结果可能更接近。

 

 

 

 

理解有偏差。 后台程序化设置完毕并启动程序化。它只根据设置在指定周期和指定K线范围上执行策略。例如均线策略运行在5分钟周期，使用300根k线的设置。那么当前k只要满足均线条件时就会下单。因为后台不需要基于历史k线计算统计开平仓数量、开平价格等理论持仓信息。所以即使你重启后台程序化。也不会造成实际下单信息发生变化。而后台的下单信息都是当时下单时就已经记录到本地监控的数据库中了。持仓更好理解，就是实际交易账户的持仓。后面对持仓信息的操作都是操作记录的信息。 注:特殊情况下因为设置不当，也会造成后台对持仓信息发生出入。这种情况碰到后具体问题具体分析。