版主我自己模仿写的python策略怎么回测无交易记入 - 高级功能研发区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

import time

import os

import csv

import numpy

import talib as ta

def init(context):

context.s1 = "SH600152"

context.long_period = 20

context.short_period = 5

# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）

def before_trading(context):

pass

# 你选择的品种的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新。--(必须实现)

def handle_bar(context):

close = history_bars(context.s1,context.long_period,'self','close',True)

if len(close) < context.long_period+1:

return

ma5 = ta.SMA(close,context.short_period)

ma20 = ta.SMA(close,context.long_period)

if ma5[-1]>ma20[-1] and ma5[-2]<ma20[-2]:

buy_open(context.s1, "market", volume=100)

if ma5[-1]<ma20[-1] and ma5[-2]>ma20[-2]:

portfolio = get_portfolio(context.s1,0)

sell_close(context.s1,"market", volume=portfolio.buy_quantity)

#buy_open(context.s1, "Market", volume = 100) # 市价开多

#buy_open(context.s1, "Limit", 25.45, 100) # 限价开多

# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次。 --（选择实现）

def after_trading(context):

pass

主题：版主我自己模仿写的python策略怎么回测无交易记入