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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → [求助]请问如何实现以下主买主卖统计?

   

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主题:[求助]请问如何实现以下主买主卖统计?

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saintlucifer
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[求助]请问如何实现以下主买主卖统计?  发帖心情 Post By:2019/11/26 9:32:22    Post IP:113.67.158.194[显示全部帖子]

商品期货框架下,以昨日成交总金额为分母,今日分笔成交下单笔主动买跟主动卖为分子,即A=单笔成交/昨日成交总金额,并从大到小排序,并分别统计排在前面的5%,5%-15%,15%-35%,35%-75%这4个区间的主动买跟主动卖之和是多少?请问如何实现?

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saintlucifer
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  发帖心情 Post By:2019/11/26 10:07:17    Post IP:113.67.158.194[显示全部帖子]

那如果我不排序,而是只要A>1%的分笔主买主卖之和,然后还有1%>A>0.5%,0.5%>A>0.25%,0.25%>A>0.125%这几个区间的主买主卖之和呢?


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  发帖心情 Post By:2019/11/26 10:36:07    Post IP:113.67.158.194[显示全部帖子]

但这里怎么体现A是每一份单笔成交的数值呢?用在分笔周期上面吗?然后怎么区分主动买和主动卖?

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saintlucifer
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  发帖心情 Post By:2019/11/26 13:30:15    Post IP:113.67.158.194[显示全部帖子]

追加提问:

我现在弄好了一个如下的程序,在分笔周期可以运行,但我想在其他周期引用它的结果,例如在分钟周期最新k引用它的最后一个结果,如果是分钟周期昨k则引用昨k里面最后一刻的结果,但我尝试跨周期引用A_H等4个结果时,程序一直卡着,然后报错说运行过长,暂停运行让你关闭之类的,请问怎么解决?

 

D_A := CALLSTOCK('',VTAMOUNT,6,-1);
BUY_AMOUNT := BUYVOL * MULTIPLIER * CLOSE;
SELL_AMOUNT := SELLVOL * MULTIPLIER * CLOSE;
BUY_A := BUY_AMOUNT / D_A;
SELL_A := SELL_AMOUNT / D_A;

 

BUY_H := SUM(IF(BUY_A >=0.01,AMOUNT,0),TODAYBAR)/100000000,LINETHICK0;;//a 在0.01以上
BUY_L := SUM(IF(BUY_A >= 0.005 AND BUY_A < 0.01,AMOUNT,0),TODAYBAR)/100000000,LINETHICK0;;//a在[0.005,0.01) 之间
BUY_M := SUM(IF(BUY_A >= 0.0025 AND BUY_A < 0.005,AMOUNT,0),TODAYBAR)/100000000,LINETHICK0;;//a在[0.0025,0.005) 之间
BUY_S := SUM(IF(BUY_A >= 0.00125 AND BUY_A < 0.0025,AMOUNT,0),TODAYBAR)/100000000,LINETHICK0;;//a在[0.00125,0.0025) 之间

 

SELL_H := SUM(IF(SELL_A >=0.01,AMOUNT,0),TODAYBAR)/100000000,LINETHICK0;;//a 在0.01以上
SELL_L := SUM(IF(SELL_A >= 0.005 AND SELL_A < 0.01,AMOUNT,0),TODAYBAR)/100000000,LINETHICK0;;//a在[0.005,0.01) 之间
SELL_M := SUM(IF(SELL_A >= 0.0025 AND SELL_A < 0.005,AMOUNT,0),TODAYBAR)/100000000,LINETHICK0;;//a在[0.0025,0.005) 之间
SELL_S := SUM(IF(SELL_A >= 0.00125 AND SELL_A < 0.0025,AMOUNT,0),TODAYBAR)/100000000,LINETHICK0;;//a在[0.00125,0.0025) 之间

 

A_H : BUY_H - SELL_H,COLORRED,COLORSTICK;
A_L : BUY_L - SELL_L,,COLORYELLOW;
A_M : BUY_M - SELL_M,COLORGREEN;
A_S : BUY_S - SELL_S,COLORWHITE,LINETHICK0;


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