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主题:python全市场期货品种策略测试问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
lance0307
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等级:论坛游侠 帖子:441 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/7/2 10:58:53
python全市场期货品种策略测试问题  发帖心情 Post By:2019/11/7 11:44:11 [只看该作者]

你好

我的策略要求是截面分析当前全市场所有在交易的期货品种,必须要全市场分析,然后做对冲,例如通过多因子分析,同时做多20个品种,做空20个品种

请问python的回测或实盘时,需要选择的基准合约,这个时间切片怎么弄?提示不建议跨市场测试和实盘,那请问该如何在python下实现呢?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
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等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2019/11/7 13:58:10 [只看该作者]

选一个时间最长的品种做基准,其他所有合约自己要做好代码判断是否在交易时间段内。

istradertime 判断品种当前是否在交易时间时段内

函数原型

istradertime(order_book_id)

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