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z26k11

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套利合约的数据有问题 发帖心情

Post By：2019/10/15 14:13:27 [显示全部帖子]

建立套利合约，发现套利合约数据有错误。具体步骤如下：

1.完整补充下载ic00、ih00合约数据（5分钟、1分钟、日线、分时图）

2.建立套利合约，ic00减ih00，D1-D2，变量D1为500股指连续、变量D2为50股指连续（如下图）

3.刷新2019年10月1日至14日的套利k线的5分钟数据、日线数据、日内分笔数据等。

结果：

以2019年10月14日第一根5分钟套利k线的开盘价为例，该根套利k线的开盘价为2086.4。而根据2019年10月14日第一根5分钟的ic00的开盘价为5087.4，2019年10月14日第一根5分钟的ih00的开盘价为2998，则理论上套利k线的开盘价应为2089.4（5087.4-2998），实际差异3个点。

以2019年10月14日第一根5分钟套利k线的收盘价为例，该根套利k线的收盘价为2073.6。而根据2019年10月14日第一根5分钟的ic00的收盘价为5079.6，2019年10月14日第一根5分钟的ih00的收盘价为3006.2，则理论上套利k线的收盘价应为2073.4（5079.6-3006.2），实际差异0.2个点。

其他各k线也存在类似情况。请问金字塔公司，在下载数据正确的情况下，这是什么原因？我在两台电脑两个金字塔账号上试验，都存在这样类似的差异。麻烦公司查一下问题。谢谢。

z26k11

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Post By：2019/10/15 14:14:11 [显示全部帖子]

套利k线	2019.10.14第一根5分钟套利k线开盘价	2019.10.14第一根5分钟套利k线收盘价	2019.10.14第二根5分钟套利k线开盘价	2019.10.14第二根5分钟套利k线收盘价	2019.10.14第三根5分钟套利k线开盘价	2019.10.14第三根5分钟套利k线收盘价
理论值	2089.4	2073.4	2074.2	2086	2086.4	2100.4
实际值	2086.4	2073.6	2074.2	2085.6	2086.4	2100
差异	-3	0.2	0	-0.4	0	-0.4

z26k11

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Post By：2019/10/15 14:14:26 [显示全部帖子]

原始数据	2019.10.14第一根5分钟k线开盘价	2019.10.14第一根5分钟k线收盘价	2019.10.14第二根5分钟k线开盘价	2019.10.14第二根5分钟k线收盘价	2019.10.14第三根5分钟k线开盘价	2019.10.14第三根5分钟k线收盘价
IC00	5087.4	5079.6	5080.2	5082.4	5083	5101.6
IH00	2998	3006.2	3006	2996.4	2996.6	3001.2