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主题:套利合约的数据有问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2019/10/15 14:32:04 [显示全部帖子]

套利合约的开盘价不是用D1的开盘价-D2的开盘价这样计算,是按照下单方向的对手价计算;

例如品种D1的套利方向为买入、品种D2的套利方向为卖出时,D1-D2相当于,D1的委卖价-D2的委买价

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  发帖心情 Post By:2019/10/15 14:48:32 [显示全部帖子]

对的,都是按对手价计算

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  发帖心情 Post By:2019/10/16 9:36:31 [显示全部帖子]

盘中建立了3个套利合约,取值是没有问题的,您说的问题等收盘时再观察下

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  发帖心情 Post By:2019/10/17 8:56:12 [显示全部帖子]

因为盘后再补充数据的话,就是都以2个套利品种的收盘价来计算了

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  发帖心情 Post By:2019/10/17 10:04:41 [显示全部帖子]

对的,盘中的话都是一样,盘后再刷就会有差异

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  发帖心情 Post By:2019/10/17 10:40:29 [显示全部帖子]

金字塔每日的数据都需要保存至本地,否则次日会被清楚,可以通过工具 》 选项 中的自动收盘来处理,建议设置每天收盘后做收盘处理

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  发帖心情 Post By:2019/10/18 9:46:59 [显示全部帖子]

1、盘中是一直连接着行情吗? 或者在自动收盘前,有补当日分笔吗? 分笔一定要完整才可以做收盘
2、市场那边的自定义指数也需要勾选;

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  发帖心情 Post By:2019/10/18 10:38:32 [显示全部帖子]

你套利品种是什么周期的? 如果不是分笔周期的话可以不用保存

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  发帖心情 Post By:2019/10/18 10:59:27 [显示全部帖子]

不用,历史上的K线用不到分笔数据

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  发帖心情 Post By:2019/10/25 10:51:41 [显示全部帖子]

没什么好办法,软件的机制就是历史套利合约数据刷新都按收盘价来计算了,您多保存点每日数据到本地后,测试的准确性会越来越真实

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