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主题：后台程序化撤单指令使用问题
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wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2019/8/28 16:29:35 [显示全部帖子]

逻辑不对。你这种顺序执行的方式，自然会出现这种情况。

常规逻辑应该是：检测未成交单是否满足撤单条件，如：未成交历时单大于20秒等条件。

然后满足之后进行撤单追单

if   未成交单历时>20  then begin

    TCANCELEX(1,0,'','');
    TSELLSHORT(1,LOTS,LMT,UP_LINE);

 

end

 

注：你楼上的代码就是无脑撤单下单操作。

 

另外，你平空开多要分开判断，存在平空未成交，但是开多成交的情况。你这种操作，直接造成多头仓位增加n手

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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2019/8/29 6:38:33 [显示全部帖子]

后台不是图表，他们没有虚拟持仓等概念，而是直接和柜台进行交互的。这种交互是需要时间的。处理后台策略其实很简单，唯一要注意的就是，柜台和账户之间交易需要一定的时间间隔。即使是1ms。对于计算机的运算能力来说，可能也已经执行很多遍了。
刚委托完成，通过本地记录的TREMAINQTY获取未交数量自然不等于0，自然又直接进入了撤单处理语句段中了.（该函数是本地记录的，委托后，立即有值，直到柜台成交时，它才会为0）。

未成交检测并处理撤单动作，一般都是通过时间进行控制的。刚委托就撤单，本身就是一个逻辑错误。特殊的撤单逻辑也有，但是都会有时间相关的操作判断。
//开多头仓位存在未成交单，并且该未成交单已经委托超出20s.
IF TREMAINQTY( 1, '','')>0  AND  TSUBMITEX( 1,'' ,'' ) >20 THEN BEGIN    
TCANCELEX(1,1,ZH1,PZ1 );//发撤单指令
TBUY(1，A,MKT,0，ZH1，PZ1);//追单
END


你得代码中，红色部分处理逻辑有问题，原因前面解释过了，要分开判断，否者就会是一开一平了。
IF (撤单追单条件=1) THEN
BEGIN
    TCANCELEX(1,0,'','');
    TSELLSHORT(1,LOTS,LMT,UP_LINE);
    TBUY(1,LOTS,LMT,LOW_LINE);
END

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